Trygve Haavelmo: O fundador relutante da econometria moderna

Quando Estocolmo ligou em 1989 para anunciar que ele havia vencido o Prêmio de Ciências Econômicas, a reação de Trygve Haavelmo não foi de alegria. Ele disse que teria preferido não tê-lo recebido, mas que seria muita falta de educação não aceitar. Descrevia-se como "um tanto contraditório", recusava-se a discutir sua vida pessoal com jornalistas e voltou a ser professor em Oslo, mais conhecido entre os amigos por entender de trutas do que qualquer outra pessoa que já tivessem conhecido.

Skedsmo, Oslo e Frisch

Trygve Magnus Haavelmo nasceu em 1911 em Skedsmo, na Noruega. Obteve seu diploma de economia na Universidade de Oslo em 1930 e foi trabalhar no Instituto de Economia ao lado de Ragnar Frisch — o homem que havia cunhado a palavra "econometria" e estava construindo a disciplina praticamente do zero. Haavelmo passaria a carreira concluindo o trabalho que Frisch havia começado e, num aspecto crucial, corrigindo-o.

Sua pesquisa de doutorado, realizada em Harvard e concluída em 1941, tratou dos fundamentos probabilísticos da análise econométrica. O diploma não foi formalmente concedido até 1946; o atraso foi devido à guerra. Haavelmo passou os anos de guerra nos Estados Unidos, trabalhando para o governo norueguês enquanto suas ideias mais importantes vinham a público.

O argumento que rompeu os velhos métodos

O trabalho chegou em duas partes. O artigo de 1943 "The Statistical Implications of a System of Simultaneous Equations" e a tese de 1944 The Probability Approach in Econometrics, publicada como suplemento da Econometrica, juntos demoliram a maneira como os economistas vinham lidando com os dados.

O problema que Haavelmo identificou é fácil de enunciar e, antes dele, era quase universalmente ignorado. Os economistas aplicavam técnicas estatísticas projetadas para uma única equação a sistemas em que muitas equações operam ao mesmo tempo — onde o preço afeta a quantidade enquanto a quantidade afeta simultaneamente o preço, e nenhuma das variáveis é nitidamente a causa da outra. Executar uma regressão ordinária em tal sistema não é apenas impreciso; é sistematicamente errado. Haavelmo mostrou que os resultados de muitos dos métodos usados até então eram enganosos, e o demonstrou de uma forma irrefutável.

Seu movimento construtivo foi mais profundo do que a crítica. As relações económicas, argumentou ele, não são leis determinísticas rígidas com ruído de medição salpicado por cima. Elas são inerentemente probabilísticas e os sistemas económicos consistem em múltiplas relações em interação. Uma vez aceite isso, todo o aparelho da estatística matemática fica legitimamente disponível para a economia — e os problemas de inferência da disciplina tornam-se tratáveis em vez de falseados. A citação do comité do Nobel, quarenta e cinco anos depois, nomeou exatamente isto: a sua clarificação dos fundamentos da teoria das probabilidades da econometria e as suas análises de estruturas económicas simultâneas.

Modelos como experiências hipotéticas

Há uma consequência adicional do referencial de Haavelmo que demorou décadas a ser plenamente apreciada. Se um modelo económico especifica uma estrutura de relações simultâneas, então uma intervenção política pode ser representada modificando uma equação e vendo o que o resto do sistema faz. O modelo torna-se uma experiência hipotética — uma forma de perguntar o que aconteceria se, num mundo onde a experiência real não pode ser realizada.

O cientista da computação Judea Pearl, que construiu a inferência causal moderna, credita Haavelmo como o primeiro a reconhecer a capacidade dos modelos económicos para guiar políticas. As ideias de Haavelmo passaram por investigadores incluindo Robert Strotz e Herman Wold e alimentaram eventualmente o cálculo do (do-calculus) de Pearl e a teoria contrafactual contemporânea. Essa é uma cadeia causal invulgarmente longa para um artigo de econometria dos tempos de guerra, e ainda está em andamento.

O professor em Oslo

Haavelmo regressou a casa e atuou como professor de economia e estatística na Universidade de Oslo de 1948 a 1979. Tendo refeito o método econométrico, ele largamente o deixou, voltando-se para a teoria económica e para o ensino que os colegas descreviam como sempre atual e baseado na investigação. Tornou-se a influência formativa de gerações de economistas noruegueses.

Os livros posteriores seguiram direções que o seu trabalho inicial não previa. A Study in the Theory of Economic Evolution (1954) foi uma investigação pioneira sobre o subdesenvolvimento económico. A Study in the Theory of Investment (1960) introduziu ideias sobre a procura de capital e atrasos de ajustamento que moldaram a investigação subsequente sobre investimentos. Após a reforma, foi uma das primeiras vozes a levantar preocupações ambientais dentro da economia.

Porque é que Trygve é chamado de génio

A qualidade exibida no trabalho de 1943 e 1944 é um tipo de clareza específico e raro: a capacidade de ver que todos num campo estão a cometer o mesmo erro fundamental, e de o ver não como um detalhe técnico, mas como uma conceção errada sobre o que são as relações económicas. Haavelmo não inventou um estimador inteligente. Ele mudou o objeto de estudo — de leis determinísticas observadas imperfeitamente para relações genuinamente estocásticas embutidas em sistemas simultâneos — e os estimadores decorreram disso. Reconceber o objeto de estudo de uma disciplina ainda na casa dos trinta anos é o passo que merece essa palavra.

O alcance da ideia apoia a afirmação de forma independente. A avaliação de Pearl, de que Haavelmo foi o primeiro a compreender que os modelos económicos podiam guiar políticas, atribui-lhe a fundação de algo que ele não se propôs fundar. Ideias que continuam a dar frutos em campos em que o seu autor nunca entrou são a assinatura de um trabalho genuinamente profundo.

O contra-argumento é real e Haavelmo provavelmente o teria defendido ele próprio. A sua contribuição é restrita e metodológica: um relato correto de como fazer inferência, não uma descoberta sobre como as economias se comportam. Ele produziu o seu trabalho marcante num surto de dois anos e depois abandonou substancialmente o campo em prol do ensino e da teoria, e os seus livros posteriores sobre evolução e investimento, embora respeitados, não são aquilo para o qual o prémio foi atribuído. Ele foi um formalista rigoroso numa era que premiava a formalização, e há argumentos de que a sofisticação estatística subsequente da profissão não melhorou obviamente a sua previsão. O homem que achava que o prémio era ligeiramente embaraçoso pode ter sido o juiz mais preciso na sala.

Legado

Haavelmo faleceu a 26 de julho de 1999. O que sobrevive não é uma doutrina, mas um padrão: cada economista que se preocupa com a identificação, a endogeneidade ou o que um coeficiente realmente significa está a trabalhar dentro do enquadramento que ele construiu. A Noruega lembra-se de outra coisa também — o professor que conduzia uma Harley-Davidson até aos seus riachos de trutas na sua juventude, e sobre quem os colegas diziam que ninguém sabia tanto sobre trutas quanto o professor de economia.