Trygve Haavelmo: O fundador relutante da econometria moderna

Quando Estocolmo ligou em 1989 para dizer que ele havia ganhado o Prêmio Nobel de Economia, a reação de Trygve Haavelmo não foi de alegria. Ele disse que teria preferido não recebê-lo, mas que seria de muito má educação não aceitá-lo. Ele descreveu a si mesmo como "um pouco obstinado", recusou-se a discutir seus assuntos pessoais com jornalistas e voltou a ser professor em Oslo, sendo mais conhecido entre seus amigos por saber mais sobre trutas do que qualquer outra pessoa que já tivessem conhecido.

Skedsmo, Oslo e Frisch

Trygve Magnus Haavelmo nasceu em 1911 em Skedsmo, Noruega. Formou-se em economia na Universidade de Oslo em 1930 e foi trabalhar no Instituto de Economia ao lado de Ragnar Frisch — o homem que cunhou a palavra "econometria" e estava montando a disciplina praticamente do zero. Haavelmo passaria sua carreira terminando o trabalho que Frisch havia começado e, em um aspecto crucial, corrigindo-o.

Sua pesquisa de doutorado, realizada em Harvard e concluída em 1941, foi sobre os fundamentos probabilísticos da análise econométrica. O título não foi formalmente concedido até 1946; o atraso foi a guerra. Haavelmo passou os anos da guerra nos Estados Unidos, trabalhando para o governo norueguês enquanto suas ideias mais importantes eram publicadas.

O argumento que quebrou os velhos métodos

O trabalho chegou em duas partes. O artigo de 1943 "The Statistical Implications of a System of Simultaneous Equations" e a tese de 1944 The Probability Approach in Econometrics, publicados como um suplemento da Econometrica, demoliram juntos a maneira como os economistas vinham lidando com os dados.

O problema que Haavelmo identificou é fácil de enunciar e, antes dele, era quase universalmente ignorado. Os economistas estavam aplicando técnicas estatísticas projetadas para uma única equação a sistemas em que muitas equações operam simultaneamente — onde o preço afeta a quantidade enquanto a quantidade afeta simultaneamente o preço, e nenhuma variável é claramente a causa da outra. Execute uma regressão comum em tal sistema e a resposta não é apenas imprecisa; ela é sistematicamente errada. Haavelmo mostrou que os resultados de muitos dos métodos usados até aquele ponto tinham sido enganosos, e ele mostrou isso de uma maneira que não podia ser contestada.

Sua contribuição construtiva foi mais profunda do que a crítica. As relações econômicas, argumentou ele, não são leis determinísticas rígidas com ruído de medição salpicado por cima. Elas são inerentemente probabilísticas e os sistemas econômicos consistem em múltiplas relações interativas. Uma vez que você aceita isso, todo o aparato da estatística matemática torna-se legitimamente disponível para a economia — e os problemas de inferência da disciplina tornam-se tratáveis em vez de manipulados. A citação do comitê do Nobel, quarenta e cinco anos depois, nomeou exatamente isto: sua clarificação dos fundamentos da teoria da probabilidade da econometria e suas análises de estruturas econômicas simultâneas.

Modelos como experimentos hipotéticos

Há uma consequência adicional da estrutura de Haavelmo que levou décadas para ser plenamente apreciada. Se um modelo econômico especifica uma estrutura de relações simultâneas, então uma intervenção política pode ser representada modificando uma equação e vendo o que o resto do sistema faz. O modelo torna-se um experimento hipotético — uma maneira de perguntar o que aconteceria se, em um mundo onde o experimento real não pode ser conduzido.

O cientista da computação Judea Pearl, que construiu a inferência causal moderna, credita a Haavelmo o mérito de ter sido o primeiro a reconhecer a capacidade dos modelos econômicos de orientar políticas. As ideias de Haavelmo passaram por pesquisadores, incluindo Robert Strotz e Herman Wold, e alimentaram, eventualmente, o do-calculus de Pearl e a teoria contrafactual contemporânea. Essa é uma cadeia causal excepcionalmente longa para um artigo de econometria da época da guerra, e ela ainda está em curso.

O professor em Oslo

Haavelmo voltou para casa e atuou como professor de economia e estatística na Universidade de Oslo de 1948 a 1979. Tendo refeito o método econométrico, ele o abandonou em grande parte, voltando-se para a teoria econômica e para um ensino que os colegas descreviam como sempre atual e baseado em pesquisa. Ele tornou-se a influência formativa de gerações de economistas noruegueses.

Os livros posteriores seguiram direções que seu trabalho inicial não previu. A Study in the Theory of Economic Evolution (1954) foi uma pesquisa pioneira sobre o subdesenvolvimento econômico. A Study in the Theory of Investment (1960) introduziu ideias sobre a demanda por capital e atrasos no ajuste que moldaram a pesquisa subsequente sobre investimentos. Após a aposentadoria, ele foi uma das primeiras vozes a levantar preocupações ambientais dentro da economia.

Por que Trygve é chamado de gênio

A qualidade exibida no trabalho de 1943 e 1944 é um tipo específico e raro de clareza: a capacidade de ver que todos em um campo estão cometendo o mesmo erro fundamental, e ver isso não como um detalhe técnico, mas como uma ideia errada sobre o que são as relações econômicas. Haavelmo não inventou um estimador inteligente. Ele mudou o objeto de estudo — de leis determinísticas observadas de forma imperfeita para relações genuinamente estocásticas incorporadas em sistemas simultâneos — e os estimadores seguiram-se a partir disso. Reconceber o objeto de uma disciplina enquanto ainda se está na casa dos trinta anos é o movimento que merece a palavra.

O alcance da ideia sustenta a afirmação independentemente. A avaliação de Pearl, de que Haavelmo foi o primeiro a entender que os modelos econômicos poderiam orientar políticas, dá-lhe o crédito de fundar algo que ele não pretendia fundar. Ideias que continuam dando frutos em campos em que seu autor nunca entrou são a assinatura de um trabalho genuinamente profundo.

O contra-argumento é real e Haavelmo provavelmente o teria defendido ele mesmo. Sua contribuição é estreita e metodológica: um relato correto de como fazer inferência, não uma descoberta sobre como as economias se comportam. Ele produziu seu trabalho histórico em uma explosão de dois anos e depois abandonou substancialmente o campo pelo ensino e pela teoria, e seus livros posteriores sobre evolução e investimento, embora respeitados, não são o que deram origem ao prêmio. Ele era um formalizador rigoroso em uma era que recompensava a formalização, e há argumentos de que a sofisticação estatística subsequente da profissão não melhorou obviamente suas previsões. O homem que pensou que o prêmio era ligeiramente embaraçoso pode ter sido o juiz mais preciso na sala.

Legado

Haavelmo morreu em 26 de julho de 1999. O que sobrevive não é uma doutrina, mas um padrão: todo economista que se preocupa com identificação, endogeneidade ou o que um coeficiente realmente significa está trabalhando dentro da estrutura que ele construiu. A Noruega lembra-se de outra coisa também — o professor que dirigia uma Harley-Davidson até seus riachos de trutas nos seus anos mais jovens, e sobre o qual os colegas diziam que ninguém sabia tanto sobre trutas como o professor de economia.