Trygve Haavelmo : Le fondateur malgré lui de l'économétrie moderne

Quand Stockholm a appelé en 1989 pour annoncer qu'il avait remporté le prix Nobel d'économie, la réaction de Trygve Haavelmo n'a pas été la joie. Il a déclaré qu'il aurait préféré ne pas l'obtenir, mais que cela aurait été très impoli de ne pas l'accepter. Il se décrivait comme « un brin contrariant », refusait de discuter de ses affaires personnelles avec les journalistes et est retourné à son poste de professeur à Oslo, plus connu de ses amis pour en savoir plus sur les truites que quiconque qu'ils aient jamais rencontré.

Skedsmo, Oslo et Frisch

Trygve Magnus Haavelmo est né en 1911 à Skedsmo, en Norvège. Il a obtenu son diplôme d'économie à l'Université d'Oslo en 1930 et a commencé à travailler à l'Institut d'économie aux côtés de Ragnar Frisch — l'homme qui avait inventé le mot « économétrie » et construisait la discipline plus ou moins à partir de zéro. Haavelmo allait passer sa carrière à achever le travail que Frisch avait commencé et, sur un point crucial, à le corriger.

Ses recherches doctorales, menées à Harvard et achevées en 1941, portaient sur les fondements probabilistes de l'analyse économétrique. Le diplôme ne lui a été officiellement attribué qu'en 1946 ; le retard était dû à la guerre. Haavelmo a passé les années de guerre aux États-Unis, travaillant pour le gouvernement norvégien tandis que ses idées les plus importantes étaient publiées.

L'argument qui a brisé les anciennes méthodes

Le travail est arrivé en deux parties. L'article de 1943 « The Statistical Implications of a System of Simultaneous Equations » et la thèse de 1944 The Probability Approach in Econometrics, publiée en tant que supplément à Econometrica, ont démoli ensemble la manière dont les économistes traitaient les données.

Le problème identifié par Haavelmo est simple à formuler et était, avant lui, presque universellement ignoré. Les économistes appliquaient des techniques statistiques conçues pour une équation unique à des systèmes dans lesquels de nombreuses équations agissent en même temps — où le prix affecte la quantité tandis que la quantité affecte simultanément le prix, et aucune des variables n'est clairement la cause de l'autre. Réaliser une régression ordinaire sur un tel système rend la réponse non seulement imprécise, mais systématiquement erronée. Haavelmo a démontré que les résultats de nombre des méthodes utilisées jusqu'alors avaient été trompeurs, et il l'a démontré d'une manière incontestable.

Son apport constructif est allé plus loin que la critique. Les relations économiques, soutenait-il, ne sont pas des lois déterministes rigides saupoudrées de bruit de mesure. Elles sont intrinsèquement probabilistes et les systèmes économiques consistent en de multiples relations en interaction. Une fois que l'on accepte cela, tout l'appareil de la statistique mathématique devient légitimement disponible pour l'économie — et les problèmes d'inférence de la discipline deviennent solubles plutôt que truqués. La citation du comité Nobel, quarante-cinq ans plus tard, a nommé exactement cela : sa clarification des fondements de la théorie des probabilités de l'économétrie et ses analyses de structures économiques simultanées.

Les modèles comme expériences hypothétiques

Il y a une autre conséquence du cadre de Haavelmo qui a pris des décennies à être pleinement appréciée. Si un modèle économique spécifie une structure de relations simultanées, alors une intervention politique peut être représentée en modifiant une équation et en observant ce que fait le reste du système. Le modèle devient une expérience hypothétique — une manière de demander ce qui se passerait si..., dans un monde où l'expérience réelle ne peut pas être menée.

L'informaticien Judea Pearl, qui a bâti l'inférence causale moderne, crédite Haavelmo d'avoir été le premier à reconnaître la capacité des modèles économiques à guider les politiques. Les idées de Haavelmo ont transité par des chercheurs dont Robert Strotz et Herman Wold pour finalement alimenter le calcul du « do » de Pearl et la théorie contrefactuelle contemporaine. C'est une chaîne causale inhabituellement longue pour un article d'économétrie de temps de guerre, et elle est toujours active.

Le professeur à Oslo

Haavelmo est rentré chez lui et a exercé comme professeur d'économie et de statistique à l'Université d'Oslo de 1948 à 1979. Ayant refçonné la méthode économétrique, il l'a largement délaissée, se tournant vers la théorie économique et vers un enseignement que ses collègues décrivaient comme toujours d'actualité et fondé sur la recherche. Il est devenu la figure formative de générations d'économistes norvégiens.

Ses livres ultérieurs sont allés dans des directions que ses premiers travaux ne prévoyaient pas. A Study in the Theory of Economic Evolution (1954) fut une recherche pionnière sur le sous-développement économique. A Study in the Theory of Investment (1960) introduisit des idées sur la demande de capital et les retards d'ajustement qui ont façonné la recherche ultérieure sur l'investissement. Après sa retraite, il fut l'une des premières voix à soulever des préoccupations environnementales au sein de l'économie.

Pourquoi Trygve est qualifié de génie

La qualité qui se manifeste dans les travaux de 1943 et 1944 est un type de clarté spécifique et rare : la capacité de voir que tout le monde dans un domaine commet la même erreur fondamentale, et de ne pas la voir comme un détail technique mais comme une conception erronée de ce que sont les relations économiques. Haavelmo n'a pas inventé un estimateur astucieux. Il a changé l'objet d'étude — passant de lois déterministes imparfaitement observées à des relations véritablement stochastiques ancrées dans des systèmes simultanés —, et les estimateurs ont découlé de cela. Reconcevoir l'objet d'étude d'une discipline alors que l'on est encore au début de la trentaine est le geste qui mérite ce mot.

La portée de l'idée soutient l'affirmation de manière indépendante. L'évaluation de Pearl, selon laquelle Haavelmo a été le premier à comprendre que les modèles économiques pouvaient guider l'action publique, lui attribue la fondation de quelque chose qu'il n'avait pas entrepris de fonder. Des idées qui continuent de porter leurs fruits dans des domaines où leur auteur n'a jamais mis les pieds sont la signature d'un travail profondément authentique.

Le contre-argument est réel et Haavelmo l'aurait probablement soutenu lui-même. Sa contribution est étroite et méthodologique : un compte rendu correct de la manière de faire de l'inférence, et non une découverte sur la façon dont se comportent les économies. Il a produit son œuvre majeure en une fulgurance de deux ans avant de délaisser largement le domaine au profit de l'enseignement et de la théorie, et ses livres ultérieurs sur l'évolution et l'investissement, bien que respectés, ne sont pas ce pour quoi le prix a été attribué. C'était un formaliste rigoureux à une époque qui récompensait la formalisation, et l'on peut soutenir que la sophistication statistique ultérieure de la profession n'a pas manifestement amélioré ses prévisions. L'homme qui pensait que le prix était légèrement embarrassant a peut-être été le juge le plus précis de la pièce.

Héritage

Haavelmo est décédé le 26 juillet 1999. Ce qui survit n'est pas une doctrine mais une norme : chaque économiste qui se préoccupe de l'identification, de l'endogénéité ou de ce qu'un coefficient signifie réellement travaille à l'intérieur du cadre qu'il a bâti. La Norvège se souvient également d'autre chose — le professeur qui chevauchait une Harley-Davidson pour se rendre à ses rivières à truites dans sa jeunesse, et dont ses collègues disaient que personne n'en savait autant sur les truites que le professeur d'économie.