Трюгве Хаавельмо: невольный основатель современной эконометрики

Когда в 1989 году из Стокгольма позвонили, чтобы сообщить о присуждении ему Нобелевской премии по экономическим наукам, реакция Трюгве Хаавельмо была далека от восторга. Он сказал, что предпочел бы её не получать, но что было бы крайне невежливо отказываться. Он описывал себя как «немного строптивого человека», отказывался обсуждать личную жизнь с журналистами и продолжал работать профессором в Осло, которого друзья знали скорее как человека, разбирающегося в ловле форели лучше всех, кого они когда-либо встречали.

Скедсму, Осло и Фриш

Трюгве Магнус Хаавельмо (Trygve Magnus Haavelmo) родился в 1911 году в Скедсму, Норвегия. Он получил степень по экономике в Университете Осло в 1930 году и начал работать в Институте экономики вместе с Рагнаром Фришем (Ragnar Frisch) — человеком, который придумал слово «эконометрика» и собирал эту дисциплину практически с нуля. Хаавельмо посвятил свою карьеру завершению работы, начатой Фришем, и в одном критически важном аспекте — её исправлению.

Его докторская диссертация, выполненная в Гарварде и завершенная в 1941 году, была посвящена вероятностным основам эконометрического анализа. Формально степень была присуждена только в 1946 году из-за задержки, вызванной войной. Годы войны Хаавельмо провел в Соединенных Штатах, работая на норвежское правительство, в то время как его самые важные идеи публиковались.

Аргумент, разрушивший старые методы

Эта работа вышла в двух частях. Статья 1943 года «Статистические следствия системы одновременных уравнений (The Statistical Implications of a System of Simultaneous Equations)» и его диссертация 1944 года Вероятностный подход в эконометрике (The Probability Approach in Econometrics), опубликованная как дополнение к журналу Econometrica, вместе разрушили методы, которыми экономисты оперировали данными.

Проблема, которую определил Хаавельмо, проста в изложении и до него практически повсеместно игнорировалась. Экономисты применяли статистические методы, предназначенные для одного уравнения, к системам, в которых одновременно действует множество уравнений — там, где цена влияет на количество, а количество одновременно влияет на цену, и ни одна из переменных не является строго причиной другой. Запустите обычную регрессию на такой системе, и ответ будет не просто неточным, он будет систематически ошибочным. Хаавельмо показал, что результаты многих методов, использовавшихся до того момента, были вводящими в заблуждение, и доказал это неоспоримым образом.

Его конструктивный шаг был глубже, чем просто критика. Он утверждал, что экономические отношения — это не жесткие детерминированные законы, к которым примешан шум измерений. Они по своей сути вероятностны, а экономические системы состоят из множества взаимодействующих отношений. Как только вы это принимаете, весь аппарат математической статистики становится законно доступным для экономики, а проблемы вывода в этой дисциплине становятся решаемыми, а не «подогнанными». Нобелевский комитет спустя сорок пять лет отметил именно это: его разъяснение вероятностных теоретических основ эконометрики и его анализ одновременных экономических структур.

Модели как гипотетические эксперименты

У структуры Хаавельмо есть еще одно следствие, которое потребовало десятилетий для полного признания. Если экономическая модель задает структуру одновременных отношений, то политическое вмешательство можно представить, изменив одно уравнение и наблюдая, что делает остальная система. Модель становится гипотетическим экспериментом — способом спросить, «что было бы, если», в мире, где реальный эксперимент провести нельзя.

Ученый в области компьютерных наук Иегуда Перл (Judea Pearl), создатель современного причинно-следственного вывода, называет Хаавельмо первым, кто осознал способность экономических моделей направлять политику. Идеи Хаавельмо прошли через исследователей, включая Роберта Стротца (Robert Strotz) и Германа Вольда (Herman Wold), и в конечном итоге влились в до-исчисление (do-calculus) Перла и современную теорию контрфактических утверждений. Это необычно длинная цепочка причинно-следственных связей для эконометрической статьи времен войны, и она всё ещё работает.

Профессор в Осло

Хаавельмо вернулся на родину и работал профессором экономики и статистики в Университете Осло с 1948 по 1979 год. Перестроив эконометрический метод, он во многом отошел от него, переключившись на экономическую теорию и преподавание, которое коллеги называли всегда актуальным и основанным на исследованиях. Он оказал формирующее влияние на поколения норвежских экономистов.

Более поздние книги пошли в направлениях, которые его ранние работы не предсказывали. Исследование теории экономического развития (A Study in the Theory of Economic Evolution) (1954) стало новаторским исследованием экономической отсталости. Исследование теории инвестиций (A Study in the Theory of Investment) (1960) представило идеи о спросе на капитал и задержках адаптации, которые сформировали последующие исследования инвестиций. После выхода на пенсию он стал одним из первых, кто поднял экологические проблемы в рамках экономики.

Почему Трюгве называют гением

Качество, проявленное в работах 1943 и 1944 годов, — это особый и редкий вид ясности: способность увидеть, что все в этой области совершают одну и ту же фундаментальную ошибку, и увидеть это не как техническую неточность, а как заблуждение относительно того, чем являются экономические отношения. Хаавельмо не изобрел хитроумный оценщик. Он изменил объект изучения — от детерминированных законов, наблюдаемых несовершенно, до подлинно стохастических отношений, встроенных в одновременные системы — и оценщики последовали из этого. Переосмысление предмета дисциплины, будучи в возрасте чуть старше тридцати лет, — это и есть тот шаг, который заслуживает громкого слова.

Масштаб идеи поддерживает этот тезис независимо. Оценка Перла о том, что Хаавельмо первым понял, что экономические модели могут направлять политику, приписывает ему основание того, что он не собирался создавать. Идеи, которые продолжают приносить плоды в областях, куда их автор никогда не заходил, являются признаком по-настоящему глубокой работы.

Контраргумент существует, и Хаавельмо, скорее всего, сам бы на нем настоял. Его вклад узкий и методологический: правильное описание того, как проводить вывод, а не открытие того, как ведут себя экономики. Он совершил свой прорыв в течение двух лет, а затем фактически оставил область ради преподавания и теории, и его более поздние книги об эволюции и инвестициях, хотя и уважаемы, не являются тем, за что была дана премия. Он был строгим формалистом в эпоху, которая вознаграждала формализацию, и есть мнение, что последующая статистическая изощренность профессии не привела к заметному улучшению прогнозирования. Человек, считавший премию несколько неловкой, возможно, был самым точным судьей в комнате.

Наследие

Хаавельмо скончался 26 июля 1999 года. То, что осталось, — это не доктрина, а стандарт: каждый экономист, который беспокоится об идентификации, эндогенности или о том, что на самом деле означает коэффициент, работает внутри системы, которую он построил. Норвегия помнит и другое — профессора, который в молодости ездил на мотоцикле Harley-Davidson на рыбалку за форелью и о котором коллеги говорили, что никто не знал о форели столько, сколько профессор экономики.