Трюгве Хаавельмо: невольный основатель современной эконометрики

Когда в 1989 году из Стокгольма позвонили, чтобы сообщить о присуждении ему премии по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, реакция Трюгве Хаавельмо (Trygve Haavelmo) не была радостной. Он сказал, что предпочел бы ее не получать, но отказываться было бы верхом невоспитанности. Он описывал себя как человека «слегка несговорчивого», отказывался обсуждать личную жизнь с журналистами и вернулся к работе профессора в Осло, которого друзья знали скорее как человека, разбиравшегося в форели лучше, чем кто-либо из них.

Скедсму, Осло и Фриш

Трюгве Магнус Хаавельмо (Trygve Magnus Haavelmo) родился в 1911 году в Скедсму, Норвегия. Он получил степень по экономике в Университете Осло в 1930 году и поступил на работу в Институт экономики вместе с Рагнаром Фришем (Ragnar Frisch) — человеком, который придумал термин «эконометрика» и собирал эту дисциплину практически с нуля. Хаавельмо посвятил свою карьеру завершению работы, начатой Фришем, и в одном важнейшем аспекте ее исправлению.

Его докторская диссертация, выполненная в Гарварде и завершенная в 1941 году, была посвящена вероятностным основаниям эконометрического анализа. Официально степень была присуждена только в 1946 году; задержка была связана с войной. Годы войны Хаавельмо провел в Соединенных Штатах, работая на норвежское правительство, в то время как его важнейшие идеи выходили в печать.

Аргумент, разрушивший старые методы

Эта работа появилась в двух частях. Статья 1943 года «Статистические последствия системы одновременных уравнений» (The Statistical Implications of a System of Simultaneous Equations) и диссертация 1944 года Вероятностный подход в эконометрике (The Probability Approach in Econometrics), опубликованная в качестве приложения к журналу Econometrica, в совокупности разрушили то, как экономисты обращались с данными.

Проблему, которую выделил Хаавельмо, легко сформулировать, и до него ее практически все игнорировали. Экономисты применяли статистические методы, разработанные для одного уравнения, к системам, в которых одновременно действуют множество уравнений — где цена влияет на количество, в то время как количество одновременно влияет на цену, и ни одна переменная не является чистой причиной другой. Запустите обычную регрессию на такой системе, и ответ окажется не просто неточным; он будет систематически неверным. Хаавельмо показал, что результаты многих использовавшихся до того методов были вводящими в заблуждение, и показал это неопровержимым образом.

Его созидательный шаг был глубже критики. Он утверждал, что экономические отношения — это не жесткие детерминистские законы, поверх которых наложены погрешности измерения. Они по своей природе вероятностны, а экономические системы состоят из множества взаимодействующих связей. Как только вы это принимаете, весь аппарат математической статистики становится легитимно доступным для экономики — и проблемы вывода в этой дисциплине становятся разрешимыми, а не затушеванными. В решении Нобелевского комитета сорок пять лет спустя было названо именно это: его уточнение основ теории вероятностей эконометрики и его анализ одновременных экономических структур.

Модели как гипотетические эксперименты

Существует и другое следствие концепции Хаавельмо, на полное осознание которого ушли десятилетия. Если экономическая модель задает структуру одновременных связей, то политическое вмешательство можно представить путем изменения одного уравнения и наблюдения за тем, как ведет себя остальная часть системы. Модель становится гипотетическим экспериментом — способом узнать, что произошло бы «если бы», в мире, где реальный эксперимент провести нельзя.

Специалист по компьютерным наукам Джудея Перл (Judea Pearl), создавший современный причинный вывод, называет Хаавельмо первым, кто осознал способность экономических моделей направлять политику. Идеи Хаавельмо прошли через таких исследователей, как Роберт Стротц (Robert Strotz) и Херман Вольд (Herman Wold), и в конечном итоге легли в основу do-исчисления Перла и современной теории контрфактуалов. Это необычно длинная причинно-следственная цепочка для работы по эконометрике военного времени, и она все еще работает.

Профессор в Осло

Хаавельмо вернулся на родину и работал профессором экономики и статистики в Университете Осло с 1948 по 1979 год. Переработав метод эконометрики, он в значительной степени отошел от него, переключившись на экономическую теорию и преподавание, которое коллеги описывали как всегда актуальное и основанное на исследованиях. Он оказал формирующее влияние на поколения норвежских экономистов.

Более поздние книги пошли в направлениях, которые его ранние работы не предсказывали. Исследование теории экономического развития (A Study in the Theory of Economic Evolution, 1954) стало новаторским исследованием экономической отсталости. Исследование теории инвестиций (A Study in the Theory of Investment, 1960) ввело идеи о спросе на капитал и задержках корректировки, которые сформировали последующие исследования инвестиций. После выхода на пенсию он был одним из первых, кто поднял экологические проблемы в рамках экономики.

Почему Трюгве называют гением

Качество, проявившееся в работах 1943 и 1944 годов, представляет собой особый и редкий вид ясности: способность видеть, что все в поле совершают одну и ту же фундаментальную ошибку, и видеть ее не как техническую шероховатость, а как заблуждение относительно того, чем являются экономические отношения. Хаавельмо не изобрел умную оценку. Он изменил объект исследования — от детерминистских законов, наблюдаемых несовершенно, к подлинно стохастическим отношениям, встроенным в одновременные системы — и оценки последовали из этого. Переосмысление предмета дисциплины в возрасте чуть за тридцать — это поступок, который заслуживает этого слова.

Масштаб этой идеи независимо подтверждает данное утверждение. Оценка Перла о том, что Хаавельмо первым понял, что экономические модели могут направлять политику, приписывает ему заслугу в создании того, что он не собирался создавать. Идеи, которые продолжают приносить плоды в областях, в которые их автор никогда не входил, являются признаком по-настоящему глубокой работы.

Контраргумент реален, и Хаавельмо, вероятно, отстаивал бы его сам. Его вклад узок и методологичен: правильное описание того, как делать выводы, а не открытие того, как ведут себя экономики. Он создал свою эпохальную работу в ходе двухлетнего всплеска, а затем по сути оставил эту область ради преподавания и теории, и его более поздние книги об эволюции и инвестициях, хотя и пользуются уважением, не являются тем, за что была присуждена премия. Он был строгим формализатором в эпоху, которая вознаграждала формализацию, и существует мнение, что последующая статистическая изощренность профессии не очевидно улучшила ее прогнозирование. Человек, который считал премию слегка неловкой, возможно, был самым точным судьей в комнате.

Наследие

Хаавельмо умер 26 июля 1999 года. Выжила не доктрина, а стандарт: каждый экономист, которого беспокоит проблема идентификации, эндогенности или то, что на самом деле означает коэффициент, работает внутри созданного им каркаса. Норвегия помнит и кое-что другое — профессора, который в молодости ездил на Harley-Davidson к своим форелевым ручьям и о котором коллеги говорили, что никто не знал о форели столько, сколько профессор экономики.