トリグヴェ・ホーヴェルモ：近代計量経済学の不本意な創設者

1989年にストックホルムからノーベル経済学賞を受賞したという電話があったとき、トリグヴェ・ホーヴェルモ（Trygve Haavelmo）の反応は喜びではなかった。彼は、受賞しないほうがよかったが、受け取らないのは非常に礼儀に欠けると語った。彼は自分自身を「少しひねくれ者」と評し、ジャーナリストと個人的なことについて話すことを拒み、友人の間ではこれまで会った誰よりもマスの知識に長けていることで知られるオスロの教授に戻った。

スケズモ、オスロ、そしてフリッシュ

トリグヴェ・マグヌス・ホーヴェルモは1911年にノルウェーのスケズモで生まれた。1930年にオスロ大学で経済学の学位を取得し、「計量経済学（econometrics）」という言葉を作り出し、ほぼゼロからその学問を構築していたラグナル・フリッシュ（Ragnar Frisch）と共に経済研究所で働き始めた。ホーヴェルモは、フリッシュが始めた仕事を完成させ、決定的な点でそれを修正することにキャリアを捧げることになる。

ハーバード大学で実施され1941年に完了した彼の博士論文の研究は、計量経済分析の確率論的基礎に関するものだった。学位は1946年まで正式に授与されなかったが、その遅れは戦争によるものだった。ホーヴェルモは戦時中をアメリカで過ごし、ノルウェー政府のために働きながら、彼の最も重要なアイデアを出版した。

古い手法を打ち破った議論

その成果は2つの部分に分かれていた。1943年の論文「同時方程式系の統計的含意（The Statistical Implications of a System of Simultaneous Equations）」と、1944年の学位論文『計量経済学における確率的アプローチ（The Probability Approach in Econometrics）』であり、『エコノメトリカ（Econometrica）』誌の補足資料として出版されたこれらの作品は、経済学者がデータを扱ってきた方法を完全に覆した。

ホーヴェルモが特定した問題は説明が容易であり、それ以前はほぼ普遍的に無視されていた。経済学者は、単一の方程式用に設計された統計手法を、多くの方程式が同時に作用するシステムに適用していた。そこでは、価格が数量に影響を与え、数量が同時に価格に影響を与えるため、どちらの変数が明確な原因であるとは言えない。そのようなシステムに通常の回帰分析を実行しても、答えは不正確であるだけでなく、体系的に間違っている。ホーヴェルモは、それまでの手法の結果の多くが誤解を招くものであったことを示し、それを反論不可能な形で明らかにした。

彼の建設的な貢献は批判よりも深いものだった。経済関係とは、測定ノイズが振りかけられた硬直した決定論的な法則ではないと彼は論じた。それらは本質的に確率論的であり、経済システムは相互作用する複数の関係から成る。ひとたびそれを受け入れれば、数学統計学の全装置が正当に経済学で利用可能となり、学問の推論問題はごまかしではなく、対処可能なものとなる。45年後のノーベル委員会の授賞理由では、まさにこの点、つまり計量経済学の確率理論的基礎の解明と同時経済構造の分析が挙げられた。

仮説実験としてのモデル

ホーヴェルモのフレームワークには、その重要性が完全に理解されるまでに数十世紀を要したさらなる帰結がある。経済モデルが同時関係の構造を指定すれば、政策介入は1つの方程式を変更し、システムの残りがどう反応するかを見ることで表現できる。モデルは仮説実験となる。つまり、実際の実験が行えない世界で「もし～ならどうなるか」を問う方法である。

現代の因果推論を構築した計算機科学者のジューディア・パール（Judea Pearl）は、経済モデルが政策を導く能力があることを最初に認識した人物としてホーヴェルモを高く評価している。ホーヴェルモのアイデアは、ロバート・ストロッツ（Robert Strotz）やハーマン・ウォールド（Herman Wold）といった研究者を経て、最終的にパールのDo演算（do-calculus）や現代の反事実理論へとつながった。これは戦時中の計量経済学の論文にしては異例に長い因果の連鎖であり、現在も続いている。

オスロの教授

ホーヴェルモは帰国し、1948年から1979年までオスロ大学で経済学と統計学の教授を務めた。計量経済学の手法を再構築した後は、主に経済理論へと転じ、同僚から常に話題が豊富で研究に基づいていると評される教鞭をとった。彼は何世代にもわたるノルウェーの経済学者の形成に影響を与えた。

後年の著書は、初期の作品からは予測できない方向へと進んだ。『経済的発展の理論の研究（A Study in the Theory of Economic Evolution）』（1954年）は、経済的低開発に関する先駆的な研究であった。『投資理論の研究（A Study in the Theory of Investment）』（1960年）は、資本需要と調整の遅れに関する概念を導入し、その後の投資研究を形作った。退職後、彼は経済学内で環境への懸念を提起した初期の声の一人となった。

なぜトリグヴェは天才と呼ばれるのか

1943年と1944年の研究に見られる質の高さは、特定の稀な種類の明晰さである。それは、分野の誰もが同じ基礎的な誤りを犯していることを見抜き、それを技術的な不備としてではなく、経済関係とは何かについての誤解として捉える能力である。ホーヴェルモは賢い推定量を考案したわけではない。彼は研究対象そのものを変えたのである。不完全な観測に基づく決定論的法則から、同時システムに組み込まれた真の確率論的関係へと変え、推定値はそれに従った。30代前半にして学問の主題を再考することは、天才という言葉に値する行動である。

アイデアの広がりが、この主張を独自に裏付けている。経済モデルが政策を導くことができることを最初に理解したのはホーヴェルモであったというパールの評価は、彼が創設するつもりではなかった何かを創設した功績を彼に与えている。著者が一度も足を踏み入れたことのない分野で成果を上げ続けるアイデアは、真に深い仕事の証である。

反論も現実のものであり、ホーヴェルモ自身もそれを強く主張しただろう。彼の貢献は狭く、方法論的なものである。推論をどう行うかについての正しい説明であって、経済がどう振る舞うかについての発見ではない。彼は2年間の爆発的な活動で記念碑的な業績を残したが、その後は教職と理論のためにその分野から事実上離れた。進化や投資に関する後年の著書は尊重されているものの、受賞の対象となったものではない。彼は形式化が報われる時代における厳格な形式化者であり、専門職のその後の統計的洗練が経済予測を明らかに改善したとは言えないという議論もある。賞が少し恥ずかしいと考えていた彼こそが、その部屋の中で最も正確な審判だったかもしれない。

遺産

ホーヴェルモは1999年7月26日に死去した。生き残っているのは教義ではなく基準である。識別、内生性、あるいは係数が実際に何を意味するのかを気にするすべての経済学者は、彼が構築したフレームワークの中で働いている。ノルウェーはもう一つのことも記憶している。若い頃にハーレーダビッドソンに乗ってマスのいる小川へ通った教授であり、同僚からは経済学の教授ほどマスについて知っている人はいないと言われていたことである。