Trygve Haavelmo: Il fondatore riluttante dell'econometria moderna

Quando Stoccolma telefonò nel 1989 per annunciare che aveva vinto il Premio per le scienze economiche, la reazione di Trygve Haavelmo non fu di gioia. Disse che avrebbe preferito non averlo ricevuto, ma che sarebbe stata una grandissima scortesia non accettarlo. Si descriveva come "un po' contrario", rifiutava di discutere le sue faccende personali con i giornalisti e tornò a fare il professore a Oslo, più noto tra gli amici per saperne di trote più di chiunque altro avessero mai incontrato.

Skedsmo, Oslo e Frisch

Trygve Magnus Haavelmo nacque nel 1911 a Skedsmo, in Norvegia. Conseguì la laurea in economia all'Università di Oslo nel 1930 e andò a lavorare all'Istituto di economia accanto a Ragnar Frisch, l'uomo che aveva coniato la parola "econometria" e stava assemblando la disciplina più o meno da zero. Haavelmo avrebbe trascorso la sua carriera a completare il lavoro che Frisch aveva iniziato e, per un aspetto cruciale, a correggerlo.

La sua ricerca di dottorato, condotta a Harvard e completata nel 1941, riguardava i fondamenti probabilistici dell'analisi econometrica. Il titolo non fu formalmente assegnato fino al 1946; il ritardo fu dovuto alla guerra. Haavelmo trascorse gli anni della guerra negli Stati Uniti, lavorando per il governo norvegese mentre le sue idee più importanti venivano date alle stampe.

L'argomento che ha distrutto i vecchi metodi

Il lavoro arrivò in due parti. L'articolo del 1943 "The Statistical Implications of a System of Simultaneous Equations" e la tesi del 1944 The Probability Approach in Econometrics, pubblicata come supplemento di Econometrica, demolirono insieme il modo in cui gli economisti avevano trattato i dati.

Il problema identificato da Haavelmo è facile da enunciare e, prima di lui, era quasi universalmente ignorato. Gli economisti applicavano tecniche statistiche progettate per una singola equazione a sistemi in cui molte equazioni agiscono contemporaneamente — dove il prezzo influisce sulla quantità mentre la quantità influisce simultaneamente sul prezzo, e nessuna delle due variabili è chiaramente la causa dell'altra. Eseguire una regressione ordinaria su un tale sistema rende la risposta non solo imprecisa, ma sistematicamente errata. Haavelmo dimostrato che i risultati di molti dei metodi usati fino a quel punto erano stati fuorvianti, e lo ha dimostrato in un modo a cui non si poteva obiettare.

La sua mossa costruttiva è stata più profonda della critica. Le relazioni economiche, sosteneva, non sono rigide leggi deterministiche con sopra spruzzato del rumore di misurazione. Sono intrinsecamente probabilisticamente orientate e i sistemi economici consistono di molteplici relazioni che interagiscono. Una volta accettato questo, l'intero apparato della statistica matematica diventa legittimamente disponibile per l'economia, e i problemi di inferenza della disciplina diventano trattabili piuttosto che manipolati. La motivazione del comitato Nobel, quarantacinque anni dopo, nominò esattamente questo: il suo chiarimento dei fondamenti della teoria delle probabilità dell'econometria e le sue analisi delle strutture economiche simultanee.

I modelli come esperimenti ipotetici

C'è un'ulteriore conseguenza del quadro di Haavelmo che richiese decenni per essere pienamente apprezzata. Se un modello economico specifica una struttura di relazioni simultanee, allora un intervento di politica economica può essere rappresentato modificando un equazione e vedendo cosa fa il resto del sistema. Il modello diventa un esperimento ipotetico — un modo per chiedere cosa succederebbe se, in un mondo in cui l'esperimento reale non può essere condotto.

L'informatico Judea Pearl, che ha costruito la moderna inferenza causale, riconosce a Haavelmo il merito di essere stato il primo a riconoscere la capacità dei modelli economici di guidare le politiche. Le idee di Haavelmo sono passate attraverso ricercatori tra cui Robert Strotz e Herman Wold ed sono confluite infine nel calcolo del do (do-calculus) di Pearl e nella teoria controfattuale contemporanea. È una catena causale insolitamente lunga per un articolo di econometria di tempo di guerra, ed è ancora in corso.

Il professore a Oslo

Haavelmo tornò in patria e fu professore di economia e statistica all'Università di Oslo dal 1948 al 1979. Avendo rifatto il metodo econometrico, lo lasciò in gran parte da parte, orientandosi verso la teoria economica e verso un insegnamento che i colleghi descrivevano come sempre attuale e basato sulla ricerca. Divenne l'influenza formativa per generazioni di economisti norvegesi.

I libri successivi presero direzioni che il suo lavoro iniziale non prevedeva. A Study in the Theory of Economic Evolution (1954) fu una ricerca pionieristica sul Sottosviluppo economico. A Study in the Theory of Investment (1960) introdusse idee sulla domanda di capitale e sui ritardi di aggiustamento che modellarono la successiva ricerca sugli investimenti. Dopo il pensionamento fu tra le prime voci a sollevare preoccupazioni ambientali all'interno dell'economia.

Perché Trygve è chiamato un genio

La qualità in mostra nel lavoro del 1943 e del 1944 è un tipo di chiarezza specifico e raro: la capacità di vedere che tutti in un campo stanno commettendo lo stesso errore fondamentale, e di vederlo non come una questione tecnica ma come un'idea errata su cosa siano le relazioni economiche. Haavelmo non ha inventato un astuto stimatore. Ha cambiato l'oggetto di studio — da leggi deterministiche imperfettamente osservate a relazioni genuinamente stocastiche incorporate in sistemi simultanei — e gli stimatori ne sono conseguiti. Riconcepire l'oggetto di studio di una disciplina quando si è ancora nei primi trent'anni è il passo che fa guadagnare quella parola.

La portata dell'idea sostiene l'affermazione in modo indipendente. La valutazione di Pearl, secondo cui Haavelmo fu il primo a capire che i modelli economici potevano guidare la politica, gli attribuisce la fondazione di qualcosa che non si era proposto di fondare. Le idee che continuano a dare frutti in campi in cui il loro autore non è mai entrato sono la firma di un lavoro profondamente genuino.

Il controargomento è reale e Haavelmo lo avrebbe probabilmente sostenuto lui stesso. Il suo contributo è ristretto e metodologico: un resoconto corretto di come fare inferenza, non una scoperta su come si comportano le economie. Ha prodotto il suo lavoro fondamentale in una raffica di due anni e poi ha sostanzialmente abbandonato il campo per l'insegnamento e la teoria, e i suoi libri successivi sull'evoluzione e sugli investimenti, sebbene rispettati, non sono ciò per cui il premio è stato assegnato. È stato un rigoroso formalista in un'era che premiava la formalizzazione, e c'è chi sostiene che la successiva sofisticazione statistica della professione non abbia ovviamente migliorato le sue previsioni. L'uomo che pensava che il premio fosse leggermente imbarazzante potrebbe essere stato il giudice più accurato nella stanza.

Eredità

Haavelmo morì il 26 juillet 1999. Ciò che sopravvive non è una dottrina ma uno standard: ogni economista che si preoccupa dell'identificazione, dell'endogeneità o di cosa significhi effettivamente un coefficiente sta lavorando all'interno della cornice che lui ha costruito. La Norvegia ricorda anche qualcos'altro — il professore che da giovane guidava una Harley-Davidson verso i suoi torrenti di trote, e di cui i colleghi dicevano che nessuno sapeva così tanto di trote come il professore di economia.