Trygve Haavelmo: Il fondatore riluttante dell'econometria moderna

Quando Stoccolma chiamò nel 1989 per dire che aveva vinto il Premio Nobel per l'economia, la reazione di Trygve Haavelmo non fu di gioia. Disse che avrebbe preferito non riceverlo, ma che sarebbe stato molto maleducato non accettarlo. Si descrisse come "un po' ostinato", si rifiutò di discutere i suoi affari personali con i giornalisti e tornò a essere un professore a Oslo, più noto tra i suoi amici per saperne di più sulle trote di chiunque altro avessero mai incontrato.

Skedsmo, Oslo e Frisch

Trygve Magnus Haavelmo nacque nel 1911 a Skedsmo, in Norvegia. Conseguì la laurea in economia all'Università di Oslo nel 1930 e andò a lavorare all'Istituto di Economia insieme a Ragnar Frisch, l'uomo che aveva coniato la parola "econometria" e che stava assemblando la disciplina praticamente da zero. Haavelmo avrebbe trascorso la sua carriera a finire il lavoro che Frisch aveva iniziato e, sotto un aspetto cruciale, a correggerlo.

La sua ricerca di dottorato, svolta ad Harvard e completata nel 1941, riguardava i fondamenti probabilistici dell'analisi econometrica. Il titolo non fu formalmente assegnato fino al 1946; il ritardo fu dovuto alla guerra. Haavelmo trascorse gli anni della guerra negli Stati Uniti, lavorando per il governo norvegese mentre le sue idee più importanti venivano pubblicate.

L'argomento che ha distrutto i vecchi metodi

Il lavoro arrivò in due parti. L'articolo del 1943 "The Statistical Implications of a System of Simultaneous Equations" e la tesi del 1944 The Probability Approach in Econometrics, pubblicati come supplemento di Econometrica, demolirono insieme il modo in cui gli economisti avevano gestito i dati.

Il problema identificato da Haavelmo è facile da enunciare e, prima di lui, era quasi universalmente ignorato. Gli economisti applicavano tecniche statistiche progettate per una singola equazione a sistemi in cui molte equazioni operano contemporaneamente, dove il prezzo influenza la quantità mentre la quantità influenza simultaneamente il prezzo, e nessuna variabile è chiaramente la causa dell'altra. Esegui una regressione ordinaria su un tale sistema e la risposta non è solo imprecisa; è sistematicamente sbagliata. Haavelmo dimostrò che i risultati di molti dei metodi utilizzati fino a quel momento erano stati fuorvianti, e lo dimostrò in un modo indiscutibile.

La sua mossa costruttiva fu più profonda della critica. Le relazioni economiche, sostenne, non sono rigide leggi deterministiche con rumore di misurazione spruzzato sopra. Sono intrinsecamente probabilistiche e i sistemi economici consistono in molteplici relazioni interattive. Una volta accettato questo, l'intero apparato della statistica matematica diventa legittimamente disponibile per l'economia, e i problemi di inferenza della disciplina diventano trattabili piuttosto che raffazzonati. La citazione del comitato Nobel, quarantacinque anni dopo, nominò esattamente questo: la sua chiarificazione dei fondamenti della teoria della probabilità dell'econometria e le sue analisi delle strutture economiche simultanee.

I modelli come esperimenti ipotetici

C'è un'ulteriore conseguenza del quadro di Haavelmo che ha richiesto decenni per essere pienamente apprezzata. Se un modello economico specifica una struttura di relazioni simultanee, allora un intervento politico può essere rappresentato modificando un'equazione e osservando cosa fa il resto del sistema. Il modello diventa un esperimento ipotetico, un modo per chiedere cosa succederebbe se, in un mondo in cui l'esperimento reale non può essere eseguito.

L'informatico Judea Pearl, che ha costruito l'inferenza causale moderna, riconosce ad Haavelmo il merito di essere stato il primo a riconoscere la capacità dei modelli economici di guidare le politiche. Le idee di Haavelmo sono passate attraverso ricercatori tra cui Robert Strotz e Herman Wold e hanno finito per alimentare il do-calculus di Pearl e la teoria controfattuale contemporanea. Questa è una catena causale insolitamente lunga per un articolo di econometria del tempo di guerra, ed è ancora in corso.

Il professore a Oslo

Haavelmo tornò a casa e fu professore di economia e statistica all'Università di Oslo dal 1948 al 1979. Avendo rifatto il metodo econometrico, lo abbandonò in gran parte, rivolgendosi alla teoria economica e a un insegnamento che i colleghi descrivevano come sempre attuale e basato sulla ricerca. Divenne l'influenza formativa per generazioni di economisti norvegesi.

I libri successivi andarono in direzioni che i suoi primi lavori non prevedevano. A Study in the Theory of Economic Evolution (1954) fu una ricerca pionieristica sul sottosviluppo economico. A Study in the Theory of Investment (1960) introdusse idee sulla domanda di capitale e sui ritardi di aggiustamento che modellarono la ricerca successiva sugli investimenti. Dopo il pensionamento, fu una delle prime voci a sollevare preoccupazioni ambientali all'interno dell'economia.

Perché Trygve è chiamato genio

La qualità mostrata nei lavori del 1943 e 1944 è un tipo specifico e raro di chiarezza: la capacità di vedere che tutti in un campo stanno commettendo lo stesso errore fondamentale, e vederlo non come una sottigliezza tecnica ma come un'idea sbagliata su cosa siano le relazioni economiche. Haavelmo non ha inventato un astuto stimatore. Ha cambiato l'oggetto di studio (da leggi deterministiche osservate imperfettamente a relazioni genuinamente stocastiche incorporate in sistemi simultanei) e gli stimatori ne sono derivati. Riconcepire l'oggetto di una disciplina mentre si è ancora all'inizio dei trent'anni è la mossa che merita la parola.

La portata dell'idea sostiene l'affermazione in modo indipendente. La valutazione di Pearl, secondo cui Haavelmo è stato il primo a capire che i modelli economici potevano guidare la politica, gli attribuisce il merito di aver fondato qualcosa che non aveva intenzione di fondare. Le idee che continuano a dare frutti in campi in cui il loro autore non è mai entrato sono la firma di un lavoro genuinamente profondo.

Il contro-argomento è reale e Haavelmo lo avrebbe probabilmente sollevato lui stesso. Il suo contributo è stretto e metodologico: un resoconto corretto di come fare inferenza, non una scoperta su come si comportano le economie. Ha prodotto il suo lavoro fondamentale in una raffica di due anni e poi ha sostanzialmente abbandonato il campo per l'insegnamento e la teoria, e i suoi libri successivi sull'evoluzione e l'investimento, sebbene rispettati, non sono ciò per cui il premio è stato assegnato. Era un rigoroso formalizzatore in un'epoca che premiava la formalizzazione, e ci sono argomenti secondo cui la successiva sofisticazione statistica della professione non ha ovviamente migliorato le sue previsioni. L'uomo che pensava che il premio fosse leggermente imbarazzante potrebbe essere stato il giudice più preciso nella stanza.

Eredità

Haavelmo morì il 26 luglio 1999. Ciò che sopravvive non è una dottrina ma uno standard: ogni economista che si preoccupa dell'identificazione, dell'endogeneità o di cosa significhi realmente un coefficiente sta lavorando all'interno della cornice che lui ha costruito. La Norvegia ricorda anche qualcos'altro: il professore che guidava una Harley-Davidson verso i suoi torrenti di trote in gioventù, e di cui i colleghi dicevano che nessuno ne sapeva tanto sulle trote quanto il professore di economia.