Trygve Haavelmo: Der widerstrebende Begründer der modernen Ökonometrie

Als Stockholm 1989 anrief, um ihm mitzuteilen, dass er den Preis für Wirtschaftswissenschaften gewonnen hatte, war Trygve Haavelmos Reaktion keineswegs Freude. Er sagte, er hätte es vorgezogen, ihn nicht erhalten zu haben, aber es wäre sehr unhöflich, ihn nicht anzunehmen. Er beschrieb sich selbst als „etwas widersprüchlich“, lehnte es ab, persönliche Angelegenheiten mit Journalisten zu besprechen, und ging wieder seiner Arbeit als Professor in Oslo nach, der unter Freunden vor allem dafür bekannt war, mehr über Forellen zu wissen als jeder andere, den sie je getroffen hatten.

Skedsmo, Oslo und Frisch

Trygve Magnus Haavelmo wurde 1911 im norwegischen Skedsmo geboren. Er schloss sein Wirtschaftsstudium an der Universität Oslo im Jahr 1930 ab und trat eine Stelle am Wirtschaftsinstitut an der Seite von Ragnar Frisch an – dem Mann, der das Wort „Ökonometrie“ geprägt und die Disziplin mehr oder weniger aus dem Nichts aufgebaut hatte. Haavelmo sollte seine Karriere damit verbringen, die Arbeit zu vollenden, die Frisch begonnen hatte, und sie in einem entscheidenden Punkt zu korrigieren.

Seine Doktorarbeit, die in Harvard durchgeführt und 1941 abgeschlossen wurde, befasste sich mit den wahrscheinlichkeitstheoretischen Grundlagen der ökonometrischen Analyse. Der Grad wurde offiziell erst 1946 verliehen; der Grund für die Verzögerung war der Krieg. Haavelmo verbrachte die Kriegsjahre in den Vereinigten Staaten und arbeitete für die norwegische Regierung, während seine wichtigsten Ideen gedruckt wurden.

Das Argument, das die alten Methoden zertrümmerte

Die Arbeit erschien in zwei Teilen. Der Artikel „The Statistical Implications of a System of Simultaneous Equations“ aus dem Jahr 1943 und die Dissertation The Probability Approach in Econometrics aus dem Jahr 1944, die als Supplement zu Econometrica veröffentlicht wurde, zerstörten gemeinsam die Art und Weise, wie Ökonomen bis dahin mit Daten umgegangen waren.

Das von Haavelmo identifizierte Problem ist einfach zu formulieren und wurde vor ihm fast universell ignoriert. Ökonomen wendeten statistische Techniken, die für eine einzelne Gleichung entworfen worden waren, auf Systeme an, in denen viele Gleichungen gleichzeitig wirken – in denen der Preis die Menge beeinflusst, während die Menge gleichzeitig den Preis beeinflusst, und keine der Variablen sauber die Ursache der anderen ist. Führt man eine gewöhnliche Regression auf ein solches System aus, ist das Ergebnis nicht nur unpräzise, sondern systematisch falsch. Haavelmo zeigte, dass die Ergebnisse vieler der bis dahin verwendeten Methoden irreführend waren, und er zeigte es auf eine Weise, gegen die man nicht argumentieren konnte.

Sein konstruktiver Schritt ging tiefer als die Kritik. Wirtschaftliche Beziehungen, so argumentierte er, seien keine starren deterministischen Gesetze, auf die noch Messfehler gestreut werden. Sie seien inhärent probabilistisch, und Wirtschaftssysteme bestünden aus mehreren miteinander interagierenden Beziehungen. Sobald man dies akzeptiert, steht der gesamte Apparat der mathematischen Statistik der Wirtschaftswissenschaft rechtmäßig zur Verfügung – und die Inferenzprobleme der Disziplin werden handhabbar statt gefälscht. Die Begründung des Nobelkomitees nannte dies fünfundvierzig Jahre später exakt beim Namen: seine Klärung der wahrscheinlichkeitstheoretischen Grundlagen der Ökonometrie und seine Analysen simultaner Wirtschaftsstrukturen.

Modelle als hypothetische Experimente

Es gibt eine weitere Konsequenz von Haavelmos Rahmenwerk, deren volle Würdigung Jahrzehnte dauerte. Wenn ein ökonomisches Modell eine Struktur simultaner Beziehungen spezifiziert, dann kann ein politischer Eingriff dargestellt werden, indem man eine Gleichung modifiziert und beobachtet, was der Rest des Systems tut. Das Modell wird zu einem hypothetischen Experiment – zu einer Möglichkeit zu fragen, was passieren würde, in einer Welt, in der das eigentliche Experiment nicht durchgeführt werden kann.

Der Informatiker Judea Pearl, der die moderne kausale Inferenz begründete, schreibt Haavelmo zu, als Erster die Fähigkeit ökonomischer Modelle zur Politikberatung erkannt zu haben. Haavelmos Ideen gelangten über Forscher wie Robert Strotz und Herman Wold schließlich in Pearls Do-Kalkül und die zeitgenössische kontrafaktische Theorie. Das ist eine ungewöhnlich lange kausale Kette für ein ökonometrisches Papier aus Kriegszeiten, und sie läuft noch immer.

Der Professor in Oslo

Haavelmo kehrte in seine Heimat zurück und war von 1948 bis 1979 Professor für Wirtschaftswissenschaften und Statistik an der Universität Oslo. Nachdem er die ökonometrische Methodik neu gestaltet hatte, wandte er sich weitgehend von ihr ab und widmete sich der Wirtschaftstheorie sowie einer Lehre, die Kollegen als stets aktuell und forschungsbasiert beschrieben. Er wurde zur prägenden Figur für Generationen norwegischer Ökonomen.

Die späteren Bücher gingen in Richtungen, die seine frühe Arbeit nicht hat voraussehen lassen. A Study in the Theory of Economic Evolution (1954) war wegweisende Forschung zur wirtschaftlichen Unterentwicklung. A Study in the Theory of Investment (1960) führte Ideen zur Kapitalnachfrage und zu Anpassungsverzögerungen ein, die die nachfolgende Investitionsforschung prägten. Nach seiner Emeritierung gehörte er zu den frühen Stimmen, die ökologische Bedenken innerhalb der Wirtschaftswissenschaften äußerten.

Warum Trygve ein Genie genannt wird

Die in den Arbeiten von 1943 und 1944 zutage tretende Qualität ist eine spezifische und seltene Art von Klarheit: die Fähigkeit zu erkennen, dass alle in einem Fachbereich denselben grundlegenden Fehler machen, und diesen nicht als technischen Makel zu sehen, sondern als ein Missverständnis darüber, was wirtschaftliche Beziehungen sind. Haavelmo erfand keinen cleveren Schätzer. Er veränderte den Gegenstand der Unternsuchung – von unvollkommen beobachteten deterministischen Gesetzen zu echten stochastischen Beziehungen, die in simultane Systeme eingebettet sind –, und die Schätzer folgten daraus. Den Gegenstand einer Disziplin in den frühen Dreißigern neu zu konzipieren, ist der Schritt, der diesen Begriff verdient.

Die Reichweite der Idee stützt die Behauptung unabhängig davon. Pearls Einschätzung, Haavelmo sei der Erste gewesen, der begriffen habe, dass ökonomische Modelle die Politik steuern können, schreibt ihm zu, etwas begründet zu haben, das zu gründen er gar nicht beabsichtigt hatte. Ideen, die sich in Feldern auszahlen, die ihr Urheber nie betreten hat, sind das Markenzeichen wahrhaft tiefgehender Arbeit.

Das Gegenargument ist real, und Haavelmo hätte es wahrscheinlich selbst vorgebracht. Sein Beitrag ist schmal und methodisch: ein korrekter Bericht darüber, wie man Inferenz betreibt, keine Entdeckung darüber, wie sich Volkswirtschaften verhalten. Er produzierte sein wegweisendes Werk in einem zweijährigen Schaffensrausch und gab das Feld danach zugunsten von Lehre und Theorie weitgehend auf; seine späteren Bücher über Evolution und Investitionen sind zwar respektiert, aber nicht das, wofür der Preis verliehen wurde. Er war ein rigoroser Formalist in einer Ära, die Formalisierung belohnte, und es gibt das Argument, dass die spätere statistische Raffinesse der Zunft ihre Prognosefähigkeit nicht offensichtlich verbessert hat. Der Mann, den der Preis ein wenig peinlich berührte, war womöglich der treffendste Richter im Raum.

Vermächtnis

Haavelmo starb am 26. Juli 1999. Was überlebt, ist keine Doktrin, sondern ein Standard: Jeder Ökonom, der sich um Identifikation, Endogenität oder die wahre Bedeutung eines Koeffizienten sorgt, arbeitet innerhalb des Rahmens, den er errichtet hat. Norwegen erinnert sich noch an etwas anderes – an den Professor, der in jüngeren Jahren mit einer Harley-Davidson zu seinen Forellenbächen fuhr und über den Kollegen sagten, niemand wisse so viel über Forellen wie der Wirtschaftsprofessor.