Trygve Haavelmo: Der widerwillige Begründer der modernen Ökonometrie

Als man 1989 aus Stockholm anrief, um ihm mitzuteilen, dass er den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften gewonnen habe, war Trygve Haavelmos Reaktion keineswegs Freude. Er sagte, er hätte es vorgezogen, ihn nicht erhalten zu haben, aber es wäre sehr unhöflich, ihn nicht anzunehmen. Er beschrieb sich selbst als "ein wenig eigensinnig", weigerte sich, seine persönlichen Angelegenheiten mit Journalisten zu diskutieren, und kehrte zurück zu seinem Leben als Professor in Oslo, der unter seinen Freunden eher dafür bekannt war, mehr über Forellen zu wissen als jeder andere, den sie je getroffen hatten.

Skedsmo, Oslo und Frisch

Trygve Magnus Haavelmo wurde 1911 in Skedsmo, Norwegen, geboren. Er absolvierte 1930 sein Wirtschaftsstudium an der Universität Oslo und begann am Wirtschaftsinstitut an der Seite von Ragnar Frisch zu arbeiten – dem Mann, der das Wort "Ökonometrie" geprägt hatte und die Disziplin mehr oder weniger von Grund auf aufbaute. Haavelmo sollte seine Karriere damit verbringen, die Arbeit zu vollenden, die Frisch begonnen hatte, und sie in einem entscheidenden Punkt zu korrigieren.

Seine Doktorarbeit, die in Harvard durchgeführt und 1941 abgeschlossen wurde, befasste sich mit den wahrscheinlichkeitstheoretischen Grundlagen der ökonometrischen Analyse. Der Abschluss wurde erst 1946 formell verliehen; die Verzögerung lag am Krieg. Haavelmo verbrachte die Kriegsjahre in den Vereinigten Staaten und arbeitete für die norwegische Regierung, während seine wichtigsten Ideen gedruckt wurden.

Das Argument, das die alten Methoden zerstörte

Die Arbeit erschien in zwei Teilen. Der Artikel von 1943 "The Statistical Implications of a System of Simultaneous Equations" und die These von 1944 The Probability Approach in Econometrics, veröffentlicht als Ergänzung zu Econometrica, zerstörten gemeinsam die Art und Weise, wie Ökonomen mit Daten umgegangen waren.

Das Problem, das Haavelmo identifizierte, ist leicht zu formulieren und wurde vor ihm fast allgemein ignoriert. Ökonomen wandten statistische Techniken, die für eine einzelne Gleichung entwickelt wurden, auf Systeme an, in denen viele Gleichungen gleichzeitig operieren – wo der Preis die Menge beeinflusst, während die Menge gleichzeitig den Preis beeinflusst, und keine Variable eindeutig die Ursache der anderen ist. Führen Sie eine gewöhnliche Regression auf einem solchen System durch, und die Antwort ist nicht nur ungenau; sie ist systematisch falsch. Haavelmo zeigte, dass die Ergebnisse vieler der bis dahin verwendeten Methoden irreführend waren, und er zeigte es auf eine Weise, die nicht bestritten werden konnte.

Sein konstruktiver Schritt war tiefgründiger als die Kritik. Wirtschaftliche Beziehungen, argumentierte er, sind keine starren deterministischen Gesetze mit etwas Messrauschen obendrauf. Sie sind inhärent probabilistisch, und Wirtschaftssysteme bestehen aus mehreren interagierenden Beziehungen. Sobald man das akzeptiert, wird der gesamte Apparat der mathematischen Statistik für die Wirtschaftswissenschaften legitim verfügbar – und die Inferenzprobleme der Disziplin werden handhabbar, anstatt sie zurechtzubiegen. Die Zitierung des Nobelpreiskomitees, fünfundvierzig Jahre später, nannte genau dies: seine Klärung der wahrscheinlichkeitstheoretischen Grundlagen der Ökonometrie und seine Analysen simultaner Wirtschaftsstrukturen.

Modelle als hypothetische Experimente

Es gibt eine weitere Konsequenz von Haavelmos Rahmen, deren volle Bedeutung erst Jahrzehnte später erkannt wurde. Wenn ein Wirtschaftsmodell eine Struktur simultaner Beziehungen spezifiziert, dann kann eine politische Intervention dargestellt werden, indem man eine Gleichung modifiziert und beobachtet, was der Rest des Systems tut. Das Modell wird zu einem hypothetischen Experiment – eine Möglichkeit zu fragen, was passieren würde, wenn, in einer Welt, in der das eigentliche Experiment nicht durchgeführt werden kann.

Der Informatiker Judea Pearl, der die moderne kausale Inferenz begründete, schreibt Haavelmo zu, als Erster die Fähigkeit von Wirtschaftsmodellen zur Steuerung der Politik erkannt zu haben. Haavelmos Ideen flossen durch Forscher wie Robert Strotz und Herman Wold und speisten schließlich Pearls Do-Kalkül (do-calculus) und die zeitgenössische kontrafaktische Theorie. Das ist eine ungewöhnlich lange Kausalkette für ein ökonometrisches Papier aus der Kriegszeit, und sie läuft immer noch.

Der Professor in Oslo

Haavelmo kehrte nach Hause zurück und war von 1948 bis 1979 Professor für Wirtschaftswissenschaften und Statistik an der Universität Oslo. Nachdem er die ökonometrische Methode neu gestaltet hatte, wandte er sich weitgehend der Wirtschaftstheorie und einer Lehre zu, die Kollegen als stets aktuell und forschungsbasiert beschrieben. Er wurde zur prägenden Einflussgröße für Generationen norwegischer Ökonomen.

Die späteren Bücher gingen in Richtungen, die seine frühen Arbeiten nicht vorhersagten. A Study in the Theory of Economic Evolution (1954) war wegweisende Forschung zur wirtschaftlichen Unterentwicklung. A Study in the Theory of Investment (1960) führte Ideen über Kapitalnachfrage und Anpassungsverzögerungen ein, die die nachfolgende Investitionsforschung prägten. Nach seiner Pensionierung gehörte er zu den frühen Stimmen, die ökologische Bedenken innerhalb der Wirtschaftswissenschaften äußerten.

Warum Trygve als Genie bezeichnet wird

Die Qualität, die in den Arbeiten von 1943 und 1944 zum Ausdruck kommt, ist eine spezifische und seltene Art von Klarheit: die Fähigkeit zu sehen, dass jeder in einem Fachgebiet denselben grundlegenden Fehler macht, und ihn nicht als technische Unschärfe, sondern als Missverständnis darüber zu sehen, was wirtschaftliche Beziehungen sind. Haavelmo hat keinen cleveren Schätzer erfunden. Er änderte das Studienobjekt – von deterministischen Gesetzen, die unvollkommen beobachtet werden, zu wirklich stochastischen Beziehungen, die in simultane Systeme eingebettet sind – und die Schätzer folgten daraus. Die Neukonzeption des Gegenstands einer Disziplin, während man noch Anfang dreißig ist, ist der Schritt, der das Wort verdient.

Die Reichweite der Idee stützt den Anspruch unabhängig. Pearls Einschätzung, dass Haavelmo der Erste war, der begriff, dass Wirtschaftsmodelle die Politik leiten könnten, schreibt ihm die Gründung von etwas zu, das er gar nicht gründen wollte. Ideen, die in Bereichen, die ihr Autor nie betreten hat, weiterhin Früchte tragen, sind das Markenzeichen wirklich tiefer Arbeit.

Das Gegenargument ist real, und Haavelmo hätte es wahrscheinlich selbst vorgebracht. Sein Beitrag ist eng gefasst und methodisch: eine korrekte Darstellung, wie man Inferenz betreibt, keine Entdeckung darüber, wie sich Volkswirtschaften verhalten. Er produzierte seine bahnbrechende Arbeit in einem zweijährigen Schub und verließ das Feld danach weitgehend für Lehre und Theorie; seine späteren Bücher über Evolution und Investition sind zwar respektiert, aber nicht der Grund, warum er den Preis erhielt. Er war ein rigoroser Formalisierer in einer Ära, die Formalisierung belohnte, und es gibt Argumente, dass die statistische Raffinesse des Berufsstandes seither seine Prognosen nicht offensichtlich verbessert hat. Der Mann, der den Preis für leicht peinlich hielt, war vielleicht der präziseste Richter im Raum.

Vermächtnis

Haavelmo starb am 26. Juli 1999. Was überlebt, ist keine Doktrin, sondern ein Standard: Jeder Ökonom, der sich Gedanken über Identifikation, Endogenität oder die tatsächliche Bedeutung eines Koeffizienten macht, arbeitet innerhalb des Rahmens, den er gebaut hat. Norwegen erinnert sich auch noch an etwas anderes – den Professor, der in seinen jüngeren Jahren mit einer Harley-Davidson zu seinen Forellengewässern fuhr und über den Kollegen sagten, dass niemand so viel über Forellen wusste wie der Wirtschaftsprofessor.