Рафаэль Дуади (Raphael Douady) получил докторскую степень в 1982 году, доказав эквивалентность теории Колмогорова — Арнольда — Мозера для гамильтоновых систем и для симплектоморфизмов. Его исследования, охватывающие как чистую математику, так и количественные финансы, служат мостом между абстрактной теоретической физикой и практической механикой современных глобальных финансовых рынков, уделяя особое внимание системной нестабильности и рискам.
Академический фундамент
Дуади родился в 1959 году в Париже, Франция, и учился в Высшей нормальной школе (École Normale Supérieure). Он защитил докторскую диссертацию в Университете Париж Дидро в 1982 году, еще будучи студентом. Его профессиональная карьера началась в 1983 году в Национальном центре научных исследований, после чего последовали преподавательские должности в Политехнической школе и Высшей нормальной школе. В 1970-х годах он получил признание, завоевав бронзовую медаль в 1976 году и золотую медаль в 1977 году на Международных математических олимпиадах.
Вклад в гамильтоновы системы
Ранние исследования были сосредоточены на теореме KAM и ее следствиях для инвариантных торов. Он внес вклад в теорию внешних бильярдов, завершив доказательство, ранее анонсированное Дж. Мозером. В 1988 году он опубликовал работу об арнольдовой диффузии, доказав гипотезу Владимира Арнольда относительно топологически неустойчивых эллиптических орбит в размерности шесть или выше. К 1999 году он работал с Жан-Кри్тофом Йокозом над разработкой теории, касающейся автоморфных мер диффеоморфизмов окружности.
Математические финансы и регулирование
Перейдя в сферу экономики и финансов в 1994 году, он расширил модель процентных ставок Хита — Джарроу — Мортона, представив кривые доходности в виде случайных полей. Он разработал модель кредитных деривативов совместно с Моник Жанблан и исследовал падения броуновского движения вместе с Альбертом Ширяевым и Марком Йором. В 2013 году он стал академическим директором LabEx ReFi в Париже, руководя шестьюдесятью исследователями. К 2015 году он присоединился к Университету Стоуни-Брук в качестве профессора именной кафедры количественных финансов семьи Фрей.
Двадцать вопросов, восемь минут на часах и процентиль, измеренный по всем, кто его проходил. Без регистрации.
Пройти тест IQ →Рыночная нестабильность и модели рисков
Его недавние работы применяют математические методы к финансовой нелинейности и системному риску. Он создал «Polymodels» — статистическую структуру, включающую контрциклический индикатор риска, известный как «Stress VaR», который расширяет стресс-тесты Базель III. В сотрудничестве с Нассимом Николасом Талебом он заложил математические основы теорий хрупкости и антихрупкости. Кроме того, он разработал Индикатор рыночной нестабильности, полученный из первого показателя Ляпунова для потоков фондов, смоделированный на основе гипотезы финансовой нестабильности Мински.
Краткие факты
- Рождение: 1959, Париж - Гражданство: Франция - Образование: Высшая нормальная школа (École Normale Supérieure) - Докторская степень: 1982, Университет Париж Дидро - Ключевые исследования: Гамильтоновы системы, теория KAM, финансовая нестабильность - Важная роль: Именной профессор кафедры семьи Фрей, Университет Стоуни-Брук - Ключевые соавторы: Жан-Кристоф Йокоз, Моник Жанблан, Нассим Николас Талеб
Вопросы читателей
### Какова основная цель Polymodels Дуади?
Polymodels — это статистическая теория, разработанная для учета нелинейностей на финансовых рынках с целью более точного прогнозирования поведения акций и инструментов с фиксированнымходом.
### Какие административные должности занимал Дуади?
Он занимал должность академического директора LabEx ReFi и именную кафедру количественных финансов Роберта Фрея в Университете Стоуни-Брук.
