Обертка Снелла, техническая конструкция в стохастике и математических финансах, берет свое начало в докторской диссертации Джеймса Лори Снелла (James Laurie Snell) 1952 года. Родившись в Уитоне, штат Иллинойс, в 1925 году, он построил карьеру американского математика и университетского преподавателя, сформировав бакалаврское образование через серию учебников, которые модернизировали изучение вероятностей и конечной математики.
Академические основы
Снелл учился в Университете Иллинойса в Урбане-Шампейне с 1948 по 1951 год. Под руководством Джозефа Л. Дуба (Joseph L. Doob) он сосредоточил свои исследования на теории вероятностей и мартингалах. Он успешно защитил докторскую диссертацию в 1951 году под названием Applications of Martingale System Theorems — работу, которая легла в основу того, что позже стало известным как обертка Снелла в финансах.
Модернизация учебной программы бакалавриата
Став преподавателем в Дартмутском колледже, Снелл сотрудничал с Джоном Г. Кемени (John G. Kemeny) и Джеральдом Л. Томпсоном (Gerald L. Thompson) в разработке курсов, применяющих математику к биологическим и социальным наукам. Их учебник 1957 года Introduction to Finite Mathematics представил линейную алгебру и вероятность для студентов-социологов, генетиков и экономистов. Команда расширила эту работу в 1959 году изданием Finite Mathematical Structures, а позже в 1962 году — Finite Mathematics with Business Applications, в который вошли такие темы, как линейное программирование, метод Монте-Карло и теория принятия решений.
Цепи Маркова и вероятностная литература
Снелл и Кемени написали книгу Finite Markov Chains в 1960 году, которая стала первым самостоятельным англоязычным изложением этого предмета. Хотя рецензенты отмечали отсутствие исторического контекста и высокие требования к предварительной подготовке, текст получил широкое распространение. На протяжении всей своей карьеры он продолжал создавать влиятельные труды, включая Denumerable Markov Chains 1966 года, Markov Random Fields and Their Applications 1980 года (в соавторстве с Россом Киндерманном) и Random Walks and Electrical Networks 1984 года (в соавторстве с Питером Г. Дойлом).
Двадцать вопросов, восемь минут на часах и процентиль, измеренный по всем, кто его проходил. Без регистрации.
Пройти тест IQ →Коммуникация и последние достижения
В 1992 году Снелл запустил платформу Chance News, предназначенную для обзора сообщений СМИ о вероятности и статистике, включая колонку Forsooth, посвященную статистическим ошибкам. Этот проект в конечном итоге перешел в Chance Wiki в 2005 году. Его последняя публикация Probability Tales вышла в 2011 году в соавторстве с Чарльзом М. Гринстедом (Charles M. Grinstead) и Уильямом П. Питерсоном (William P. Peterson) и охватывала практические приложения, такие как испытания Бернулли в спорте и моделирование фондового рынка.
Краткие факты
- Родился: 1925, Уитон, Иллинойс - Умер: 2011, Ганновер, Нью-Гэмпшир - Образование: Университет Иллинойса в Урбане-Шампейне; Дартмутский колледж - Фелло, Институт математической статистики: 1972 - Фелло, Американская статистическая ассоциация: 1996 - Ушел на пенсию из Дартмута: 1995
Вопросы читателей
### Что такое обертка Снелла?
Это наименьший супермартингал, доминирующий над ценовым процессом, — результат, происходящий из докторской работы Снелла 1952 года.
### Какова была цель Chance News?
Запущенный в 1992 году проект рассматривал реальные применения вероятности и статистики в СМИ, включая колонку для выявления статистических оплошностей.
