ラファエル・デュアディ（Raphael Douady）は、ハミルトン系およびシンプレクトモルフィズムに関するコルモゴロフ・アーノルド・モーサー理論の同値性を証明し、1982年に博士号を取得した。純粋数学から数理ファイナンスに及ぶ彼の研究は、抽象的な理論物理学と現代のグローバル金融市場の実践的な力学との間の溝を埋めるものであり、システミックな不安定性とリスクに強く焦点を当てている。
学歴
1959年にフランスのパリで生まれたデュアディは、エコール・ノルマル・スーペリウールに学んだ。在学中の1982年にパリ第7大学（パリ・ディドロ大学）で博士号を取得した。彼の初期の専門キャリアは1983年にフランス国立科学研究センター（CNRS）で始まり、その後エコール・ポリテクニークやエコール・ノルマル・スーペリウールで教職に就いた。1970年代には、国際数学オリンピックで1976年に銅メダル、1977年に金メダルを獲得した。
ハミルトン系への貢献
初期の研究はKAM定理と不変トーラスへのその影響を中心に展開された。J. M. モーザー（J. Moser）が以前に発表した証明を完成させるなど、外部ビリヤードの理論に貢献した。1988年にはアーノルド拡散に関する論文を発表し、6次元以上における位相的に不安定な楕円軌道に関するウラジーミル・アーノルドの予想を証明した。1999年までにジャン＝クリストフ・ヨッコーズ（Jean-Christophe Yoccoz）と共同で、円周の微分同相写像の保型測度に関する理論を構築した。
数理ファイナンスと規制
1994年に経済学と金融へと移行し、イールドカーブを確率場として表現することでヒース・ジャロウ・モートン金利モデルを拡張した。モニック・ジャンブラン（Monique Jeanblanc）と共にクレジットデリバティブモデルを開発し、アルバート・シリアエフ（Albert Shiryaev）やマーク・ヨール（Marc Yor）と共にブラウン運動の暴落を調査した。2013年にはパリのLabEx ReFiのアカデミック・ディレクターに就任し、60人の研究者を監督した。2015年にはストーニーブルック大学に加わり、数理ファイナンスのフレイ・ファミリー記念チェア教授に就任した。
市場の不安定性とリスクモデル
彼の最近の研究では、金融の非線形性とシステミック・リスクに数学的手法を適用している。バーゼルIIIのストレストレスを拡張する「ストレスVaR」と呼ばれる景気循環対応型リスク指標を含む統計的枠組み「ポリモデル（Polymodels）」を創出した。ナシム・ニコラス・タレブとの協力により、もろさ（脆弱性）と反もろさ（反脆弱性）の理論的数学的基礎を確立した。さらに、ミンスキーの金融不安定性仮説をモデルにして、ファンドフローの第1リアプノフ指数から導出された市場不安定性指標を開発した。
ファクトファイル
- 出生: 1959年、パリ - 国籍: フランス - 学歴: エコール・ノルマル・スーペリウール - 博士号: 1982年、パリ第7大学（パリ・ディドロ大学） - 主要な研究: ハミルトン系、KAM理論、金融の不安定性 - 主な役職: ストーニーブルック大学フレイ・ファミリー記念チェア教授 - 主な共同研究者: ジャン＝クリストフ・ヨッコーズ、モニック・ジャンブラン、ナシム・ニコラス・タレブ
読者からの質問
### デュアディのポリモデルの焦点は何ですか？
ポリモデルは、株式や固定利付証券の挙動をよりよく予測するために、金融市場における非線形性を捉えるように設計された統計理論です。
### デュアディはどのような管理的役職を務めてきましたか？
LabEx ReFiのアカデミック・ディレクターを務め、ストーニーブルック大学でロバート・フレイ数理ファイナンス寄付講座のチェアを務めました。
