L'enveloppe di Snell, un costrutto tecnico nella stocastica e nella finanza matematica, trae le sue origini dalla tesi di dottorato del 1952 di James Laurie Snell. Nato a Wheaton, in Illinois, nel 1925, ha intrapreso una carriera come matematico americano e insegnante universitario, plasmando l'istruzione universitaria attraverso una serie di libri di testo che hanno modernizzato lo studio della probabilità e della matematica finita.
Fondamenti accademici
Snell ha frequentato l'Università dell'Illinois a Urbana-Champaign tra il 1948 e il 1951. Sotto la supervisione di Joseph L. Doob, ha concentrato la sua ricerca sulla teoria della probabilità e sulle martingale. Ha completato con successo il dottorato nel 1951 con una tesi intitolata Applications of Martingale System Theorems, un lavoro che ha fornito la base per quella che in seguito sarebbe stata nota come l'enveloppe di Snell nella finanza.
Modernizzazione del curriculum universitario
Entrato a far parte della facoltà del Dartmouth College, Snell ha collaborato con John G. Kemeny e Gerald L. Thompson per sviluppare corsi che applicavano la matematica alle scienze biologiche e sociali. Il loro libro di testo del 1957, Introduction to Finite Mathematics, ha presentato l'algebra lineare e la probabilità agli studenti di sociologia, genetica ed economia. Il team ha ampliato questo lavoro nel 1959 con Finite Mathematical Structures e successivamente nel 1962 con Finite Mathematics with Business Applications, che incorporava argomenti come la programmazione lineare, le simulazioni Monte Carlo e la teoria delle decisioni.
Catene di Markov e letteratura sulla probabilità
Snell e Kemeny hanno scritto Finite Markov Chains nel 1960, che è servito come il primo resoconto in lingua inglese autosufficiente sull'argomento. Sebbene i revisori abbiano notato una mancanza di contesto storico e prerequisiti impegnativi, il testo ha ottenuto un'ampia diffusione. Nel corso della sua carriera ha continuato a produrre opere influenti, tra cui Denumerable Markov Chains del 1966, Markov Random Fields and Their Applications del 1980 con Ross Kindermann e Random Walks and Electrical Networks del 1984 con Peter G. Doyle.
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Nel 1992, Snell ha lanciato Chance News, una piattaforma progettata per esaminare i resoconti dei media riguardanti la probabilità e la statistica, inclusa la rubrica Forsooth dedicata agli errori statistici. Questo progetto è poi confluito nel Chance Wiki nel 2005. La sua ultima pubblicazione, Probability Tales, è uscita nel 2011, co-scritta con Charles M. Grinstead e William P. Peterson, coprendo applicazioni pratiche come le prove di Bernoulli nello sport e la modellazione del mercato azionario.
In breve
- Nato: 1925, Wheaton, Illinois - Deceduto: 2011, Hanover, New Hampshire - Istruzione: Università dell'Illinois a Urbana-Champaign; Dartmouth College - Fellow, Institute of Mathematical Statistics: 1972 - Fellow, American Statistical Association: 1996 - Ritiro da Dartmouth: 1995
Domande dei lettori
### Cos'è l'enveloppe di Snell?
È la supermartingala più piccola che domina un processo di prezzo, un risultato originato dal lavoro di dottorato di Snell del 1952.
### Qual era lo scopo di Chance News?
Avviato nel 1992, esaminava le applicazioni nel mondo reale della probabilità e della statistica nei media, inclusa una rubrica per identificare gli scivoloni statistici.
