רפאל דואדי קיבל תואר דוקטור בשנת 1982 לאחר שהוכיח את שקילות תיאוריית קולמוגורוב-ארנולד-מוזר (KAM) עבור מערכות המילטוניות ועבור סימפלקטו-מורפיזמים. מחקריו, המשתרעים ממתמטיקה טהורה ועד למימון כמותי, מגשרים על הפער בין פיזיקה תיאורטית מופשטת לבין המכניקה המעשית של השווקים הפיננסיים הגלובליים המודרניים, תוך התמקדות רבה באי-יציבות מערכתית וסיכונים.
יסודות אקדמיים
דואדי נולד בשנת 1959 בפריז, צרפת, ולמד באקול נורמל סופרייר (École Normale Supérieure). הוא השלים את עבודת הדוקטורט שלו באוניברסיטת פריז דידרו (Paris Diderot University) בשנת 1982 בהיותו סטודנט. הקריירה המקצועית המוקדמת שלו החלה בשנת 1983 במרכז הלאומי למחקר מדעי (CNRS), ולאחריה כיהן בתפקידי סגל באקול פוליטקניק (École Polytechnique) ובאקול נורמל סופרייר. במהלך שנות ה-70, זכה להכרה כמדליסט ארד ב-1976 ומדליסט זהב ב-1977 באולימפיאדות המתמטיקה הבינלאומיות.
תרומות למערכות המילטוניות
מחקריו המוקדמים התמקדו במשפט KAM והשלכותיו על טורוסים אינווריאנטיים. הוא תרם לתיאוריה של ביליארד חיצוני, והשלים הוכחה שפורסמה בעבר על ידי ג'יי מוזר (J. Moser). בשנת 1988 פרסם מאמר על דיפוזיית ארנולד, שבו הוכיח השערה של ולדימיר ארנולד בנוגע למסלולים אליפטיים לא יציבים טופולוגית במימדים של שישה ומעלה. בשנת 1999, עבד עם ז'אן-כריסטוף יוקוז (Jean-Christophe Yoccoz) על גיבוש תיאוריה הנוגעת למדדים אוטומורפיים של דיפאומורפיזמים של מעגל.
מימון מתמטי ורגולציה
במעברו לכלכלה ומימון בשנת 1994, הוא הרחיב את מודל הריבית של הית'-ג'ארו-מורטון (Heath–Jarrow–Morton) על ידי ייצוג עקמי תשואה כשדות אקראיים. הוא פיתח מודל נגזרים לאשראי עם מוניק ז'אנבלן (Monique Jeanblanc) וחקר את נפילות התנועה הבראונית לצד אלברט שירייב (Albert Shiryaev) ומארק יור (Marc Yor). בשנת 2013, הפך למנהל האקדמי של LabEx ReFi בפריז, שם פיקח על שישים חוקרים. בשנת 2015, הצטרף לאוניברסיטת סטוני ברוק (Stony Brook University) כפרופסור מופקד בקתדרה למשפחת פריי במימון כמותי.
Twenty questions, eight minutes on the clock, and a percentile measured against everyone who has taken it. No sign-up.
Take the IQ test →אי-יציבות שוק ומודלים של סיכון
עבודתו האחרונה מיישמת שיטות מתמטיות על אי-ליניאריות פיננסית וסיכון מערכתי. הוא יצר את "פולי-מודלים" (Polymodels), מסגרת סטטיסטית הכוללת אינדיקטור סיכון אנטי-ציקלי המכונה "Stress VaR", המרחיב את מבחני הלחץ של באזל III. בשיתוף פעולה עם נסים ניקולס טאלב (Nassim Nicholas Taleb), הוא ביסס את היסודות המתמטיים לתיאוריות של שבריריות ואנטי-שבריריות. בנוסף, הוא פיתח אינדיקטור לאי-יציבות שוק הנגזר מהמעריך הראשון של ליאפונוב של תזרימי קרנות, המבוסס על השערת אי-היציבות הפיננסית של מינסקי.
עובדות מהירות
- נולד: 1959, פריז - אזרחות: צרפת - השכלה: אקול נורמל סופרייר - דוקטורט: 1982, אוניברסיטת פריז דידרו - מחקר מפתח: מערכות המילטוניות, תיאוריית KAM, אי-יציבות פיננסית - תפקיד בולט: פרופסור מופקד בקתדרה למשפחת פריי, אוניברסיטת סטוני ברוק - משתפי פעולה מרכזיים: ז'אן-כריסטוף יוקוז, מוניק ז'אנבלן, נסים ניקולס טאלב
שאלות נפוצות של קוראים
### מהו המיקוד של ה"פולי-מודלים" של דואדי?
פולי-מודלים היא תיאוריה סטטיסטית שנועדה לתפוס אי-ליניאריות בשווקים פיננסיים כדי לחזות טוב יותר את התנהגות מניות והכנסה קבועה.
### באילו תפקידים אדמיניסטרטיביים החזיק דואדי?
הוא כיהן כמנהל האקדמי של LabEx ReFi והחזיק בקתדרה מופקדת על שם רוברט פריי למימון כמותי באוניברסיטת סטוני ברוק.