Un article de 1990 coécrit avec Étienne Pardoux a établi la théorie générale des équations différentielles stochastiques rétrogrades, formant la base de la réputation mathématique de Peng Shige. Ses travaux fournissent un cadre pour interpréter les solutions aux équations aux dérivées partielles elliptiques et paraboliques, y compris l'équation de Hamilton-Jacobi-Bellman, à travers le prisme des théories de l'espérance non linéaire et de la g-espérance.
Formation et début de carrière
Né en 1947 dans le district de Bincheng, Peng a passé trois ans à travailler avec des agriculteurs en tant que jeune instruit à partir de 1968. Il est entré au département de physique de l'Université du Shandong en 1971, obtenant son diplôme en 1974. Après un passage à l'Institut de mathématiques de l'université en 1978, il a déménagé en France en 1983 pour fréquenter l'Université Paris-Dauphine. Il y a terminé ses études doctorales en 1985 et a obtenu un deuxième doctorat à l'Université de Provence en 1986. Après une période de recherche postdoctorale à l'Université Fudan, il est retourné à l'Université du Shandong en 1990 pour y occuper un poste de professeur.
Développements en analyse stochastique
Peng est connu pour avoir généralisé le principe du maximum stochastique dans le domaine du contrôle optimal stochastique. Sa contribution principale implique le développement d'équations différentielles stochastiques rétrogrades, s'appuyant sur les travaux linéaires antérieurs de Jean-Michel Bismut de 1973. Cette théorie relie les BSDE à des équations aux dérivées partielles spécifiques, permettant des interprétations de l'équation de Black-Scholes en tant que BSDE linéaire. Ces avancées ont trouvé une application significative dans les mesures de risque dynamique et la théorie de l'utilité.
Reconnaissance académique
Sa stature institutionnelle s'est considérablement développée tout au long des années 1990 et 2000. Il a obtenu son Habilitation à diriger des recherches à l'Université de Provence en 1992 et a été nommé professeur distingué dans le cadre du programme de bourses Cheung Kong en 1999. En 2005, il a été élu membre de l'Académie chinoise des sciences. Son rayonnement mondial comprend une conférence plénière en 2010 au Congrès international des mathématiciens à Hyderabad et une nomination en tant que chercheur invité mondial à l'Université de Princeton entre 2011 et 2014.
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Passer le test de QI →Distinctions récentes
Ces dernières années, Peng a reçu plusieurs distinctions pour ses recherches en cours. Il a été nominé pour le prix Abel en 2015 par Bernt Øksendal et reconnu comme faisant partie des 100 scientifiques asiatiques en 2017 et 2021. En 2020, il a reçu le Future Science Prize en mathématiques et en informatique. Il est devenu membre de l'Academia Europaea en 2023 et maintient son lien avec l'Institute of Mathematical Statistics en tant que membre.
Faits en bref
- Né : 1947, district de Bincheng, Chine - Formation : Université du Shandong, Université Paris-Dauphine, Université de Provence - Domaine clé : Analyse stochastique et finance mathématique - Adhésion : Institute of Mathematical Statistics (2010) - Publication significative : Équations différentielles stochastiques rétrogrades (1990) - Prix majeur : Future Science Prize (2020)
Questions des lecteurs
### Quelle est l'importance principale des travaux de Peng Shige en finance ?
Il a développé la théorie des équations différentielles stochastiques rétrogrades, ce qui permet une nouvelle compréhension de l'équation de Black-Scholes et fournit des outils pour calculer le risque dynamique.
### Où Peng Shige a-t-il mené sa carrière académique ?
Bien qu'il ait obtenu ses doctorats en France, il a passé la majeure partie de sa carrière en tant que professeur et chercheur à l'Université du Shandong en Chine.
