Raphael Douady, Hamiltonian sistemler ve simplektomorfizmler için Kolmogorov–Arnold–Moser teorisinin eşdeğerliğini kanıtlayarak 1982 yılında doktora derecesi almıştır. Saf matematikten nicel finansa kadar uzanan araştırmaları, soyut kuramsal fizik ile modern küresel finans piyasalarının pratik mekaniği arasındaki boşluğu doldurmakta ve özellikle sistemik istikrarsızlık ile riske odaklanmaktadır.
Akademik Temel
1959 yılında Fransa'nın Paris şehrinde doğan Douady, École Normale Supérieure'e devam etmiştir. Doktorasını 1982 yılında, henüz bir öğrenciyken Paris Diderot Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Erken profesyonel kariyeri 1983 yılında Centre National de la Recherche Scientifique'te başlamış, ardından École Polytechnique ve École Normale Supérieure'de akademik görevlerde bulunmuştur. 1970'lerde Uluslararası Matematik Olimpiyatları'nda 1976'da bronz madalya ve 1977'de altın madalya kazanarak tanınırlık elde etmiştir.
Hamiltonian Sistemlere Katkılar
Erken dönem araştırmaları KAM teoremi ve değişmez toruslar üzerindeki etkileri üzerine odaklanmıştır. J. Moser tarafından daha önce duyurulan bir kanıtı tamamlayarak dış bilardo teorisine katkıda bulunmuştur. 1988 yılında Arnold difüzyonu üzerine bir makale yayınlayarak, altı veya daha yüksek boyutlardaki topolojik olarak kararsız eliptik yörüngelerle ilgili Vladimir Arnold'un bir varsayımını kanıtlamıştır. 1999 yılına kadar Jean-Christophe Yoccoz ile birlikte çember diffeomorfizmlerinin otomorfik ölçüleri üzerine bir teori formüle etmek için çalışmıştır.
Matematiksel Finans ve Düzenleme
1994 yılında ekonomi ve finansa geçiş yaparak, getiri eğrilerini rastgele alanlar olarak temsil etmek suretiyle Heath–Jarrow–Morton faiz oranı modelini genişletmiştir. Monique Jeanblanc ile birlikte bir kredi türevleri modeli geliştirmiş ve Albert Shiryaev ile Marc Yor'un yanında Brown hareketi düşüşlerini araştırmıştır. 2013 yılında Paris'teki LabEx ReFi'nin akademik direktörü olmuş ve altmış araştırmacıyı denetlemiştir. 2015 yılına kadar Stony Brook Üniversitesi'ne katılarak Frey Ailesi Kürsüsü Nicel Finans Profesörü olmuştur.
Piyasa İstikrarsızlığı ve Risk Modelleri
Son çalışmaları, matematiksel yöntemleri finansal doğrusal olmama durumuna ve sistemik riske uygulamaktadır. Basel III stres testlerini genişleten "Stress VaR" olarak bilinen döngü karşıtı bir risk göstergesini içeren istatistiksel bir çerçeve olan "Polymodels"ı yaratmıştır. Nassim Nicholas Taleb ile işbirliği yaparak, kırılganlık ve kırılganlık karşıtlığı teorileri için matematiksel temelleri kurmuştur. Ek olarak, fon akışlarının ilk Lyapunov üssünden türetilen ve Minsky'nin finansal istikrarsızlık hipotezine göre modellenen bir Piyasa İstikrarsızlığı Göstergesi geliştirmiştir.
Hızlı Gerçekler
- Doğum: 1959, Paris - Vatandaşlık: Fransa - Eğitim: École Normale Supérieure - Doktora: 1982, Paris Diderot Üniversitesi - Temel Araştırma: Hamiltonian sistemler, KAM teorisi, finansal istikrarsızlık - Önemli Rol: Frey Ailesi Kürsüsü Profesörü, Stony Brook Üniversitesi - Önemli İşbirlikçiler: Jean-Christophe Yoccoz, Monique Jeanblanc, Nassim Nicholas Taleb
Okuyucuların Sorduğu Sorular
### Douady'nin Polymodels'ının odağı nedir?
Polymodels, hisse senedi ve sabit getirili menkul kıymet davranışlarını daha iyi tahmin etmek için finansal piyasalardaki doğrusal olmayan durumları yakalamak üzere tasarlanmış bir istatistiksel teoridir.
### Douady hangi idari görevlerde bulunmuştur?
LabEx ReFi'nin akademik direktörlüğünü yapmış ve Stony Brook Üniversitesi'nde Robert Frey Nicel Finans Kürsüsü'nü yürütmüştür.
