Raphael Douady ha conseguito un dottorato nel 1982 dimostrando l'equivalenza della teoria di Kolmogorov–Arnold–Moser per i sistemi hamiltoniani e per i simplettomorfismi. La sua ricerca, che spazia dalla matematica pura alla finanza quantitativa, fa da ponte tra la fisica teorica astratta e la meccanica pratica dei moderni mercati finanziari globali, concentrandosi fortemente sull'instabilità sistemica e sul rischio.
Fondamento accademico
Nato nel 1959 a Parigi, in Francia, Douady ha frequentato l'École Normale Supérieure. Ha completato il dottorato presso l'Università Paris Diderot nel 1982 mentre era ancora studente. La sua precoce carriera professionale è iniziata nel 1983 presso il Centre National de la Recherche Scientifique, seguita da incarichi di insegnamento presso l'École Polytechnique e l'École Normale Supérieure. Durante gli anni '70, ha ottenuto riconoscimenti come medaglietta di bronzo nel 1976 e medaglietta d'oro nel 1977 alle Olimpiadi Internazionali della Matematica.
Contributi ai sistemi hamiltoniani
La ricerca iniziale si è concentrata sul teorema KAM e sulle sue implicazioni per i tori invarianti. Ha contribuito alla teoria dei biliardi esterni, completando una dimostrazione precedentemente annunciata da J. Moser. Nel 1988 ha pubblicato un articolo sulla diffusione di Arnold, dimostrando una congettura di Vladimir Arnold riguardante orbite ellittiche topologicamente instabili in dimensioni sei o superiori. Nel 1999 ha lavorato con Jean-Christophe Yoccoz per formulare una teoria riguardante le misure automorfe dei diffeomorfismi del cerchio.
Finanza matematica e regolamentazione
Passando all'economia e alla finanza nel 1994, ha ampliato il modello dei tassi d'interesse di Heath–Jarrow–Morton rappresentando le curve dei rendimenti come campi casuali. Ha sviluppato un modello di derivati creditizi con Monique Jeanblanc e ha studiato i crolli del moto browniano insieme ad Albert Shiryaev e Marc Yor. Nel 2013 è diventato direttore accademico del LabEx ReFi a Parigi, supervisionando sessanta ricercatori. Nel 2015 è entrato a far parte della Stony Brook University come professore titolare della cattedra Frey Family di Finanza Quantitativa.
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Fai il test del QI →Instabilità di mercato e modelli di rischio
Il suo lavoro recente applica metodi matematici alla non linearità finanziaria e al rischio sistemico. Ha creato "Polymodels", un quadro statistico che include un indicatore di rischio anticiclico noto come "Stress VaR", che estende gli stress test di Basilea III. In collaborazione con Nassim Nicholas Taleb, ha stabilito le basi matematiche per le teorie della fragilità e dell'antifragilità. Inoltre, ha sviluppato un Indicatore di Instabilità di Mercato derivato dal primo esponente di Lyapunov dei flussi di fondi, modellato sull'ipotesi di instabilità finanziaria di Minsky.
Cenni biografici
- Nato: 1959, Parigi - Cittadinanza: Francia - Istruzione: École Normale Supérieure - Dottorato: 1982, Università Paris Diderot - Ricerca chiave: Sistemi hamiltoniani, teoria KAM, instabilità finanziaria - Ruolo di rilievo: Titolare della Cattedra Frey Family, Stony Brook University - Collaboratori chiave: Jean-Christophe Yoccoz, Monique Jeanblanc, Nassim Nicholas Taleb
Domande frequenti dei lettori
### Qual è l'obiettivo dei Polymodels di Douady?
Polymodels è una teoria statistica progettata per catturare le non linearità nei mercati finanziari al fine di prevedere meglio il comportamento delle azioni e del reddito fisso.
### Quali ruoli amministrativi ha ricoperto Douady?
Ha servito come direttore accademico del LabEx ReFi e ha ricoperto la cattedra Robert Frey per la Finanza Quantitativa presso la Stony Brook University.
