राफेल दुआदी

राफेल दुआदी (Raphael Douady) ने 1982 में हैमिल्टनियन प्रणालियों और सिंपलेक्टोमॉर्फिज्म के लिए कोल्मोकोरोव-अरनॉल्ड-मोसेर सिद्धांत की समतुल्यता को सिद्ध करके डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उनका शोध, जो शुद्ध गणित से लेकर मात्रात्मक वित्त तक फैला हुआ है, अमूर्त सैद्धांतिक भौतिक और आधुनिक वैश्विक वित्तीय बाजारों की व्यावहारिक यांत्रिकी के बीच की खाई को पाटता है, जिसमें प्रणालीगत अस्थिरता और जोखिम पर भारी ध्यान केंद्रित किया गया है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि

1959 में पेरिस, फ्रांस में जन्मे दुआदी ने इकोल नॉर्मले सुपérieure (École Normale Supérieure) में अध्ययन किया। उन्होंने अभी भी एक छात्र रहते हुए 1982 में पेरिस डिडरोट यूनिवर्सिटी से अपनी पीएचडी पूरी की। उनके शुरुआती पेशेवर करियर की शुरुआत 1983 में सेंटर नेशनल डे ला रेचर्चे साइंटिफिक से हुई, जिसके बाद उन्होंने इकोल पोलिटेक्निक और इकोल नॉर्मले सुपérieure में संकाय संबद्धताएं प्राप्त कीं। 1970 के दशक के दौरान, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड में 1976 में कांस्य पदक विजेता और 1977 में स्वर्ण पदक विजेता के रूप में मान्यता प्राप्त की।

हैमिल्टनियन प्रणालियों में योगदान

शुरुआती शोध केएम (KAM) प्रमेय और इनवेरिएंट टोरी के लिए इसके निहितार्थों पर केंद्रित था। उन्होंने जे. मोसेर द्वारा पहले घोषित एक प्रमाण को पूरा करते हुए बाहरी बिलियर्ड्स के सिद्धांत में योगदान दिया। 1988 में, उन्होंने अरनॉल्ड प्रसार पर एक शोध पत्र प्रकाशित किया, जिसमें छह या अधिक आयामों में टोपोलॉजिकल रूप से अस्थिर अण्डाकार कक्षाओं के संबंध में व्लादिमीर अरनॉल्ड की एक परिकल्पना को सिद्ध किया गया। 1999 तक, उन्होंने वृत्त डिफियोमॉर्फिज्म के ऑटोमॉर्फिक उपायों से संबंधित एक सिद्धांत तैयार करने के लिए जीन-क्रिस्टोफ़ योकोज़ के साथ काम किया।

गणितीय वित्त और विनियमन

1994 में अर्थशास्त्र और वित्त में कदम रखते हुए, उन्होंने उपज वक्रों को यादृच्छिक क्षेत्रों के रूप में दर्शाकर हीथ-जैरो-मॉर्टन ब्याज दर मॉडल का विस्तार किया। उन्होंने मोनिका जीनब्लैंक के साथ एक क्रेडिट डेरिवेटिव मॉडल विकसित किया और अल्बर्ट शियाएव तथा मार्क योर के साथ ब्राउनियन गति के पतन की जांच की। 2013 में, वह पेरिस में LabEx ReFi के अकादमिक निदेशक बने, और साठ शोधकर्ताओं का पर्यवेक्षण किया। 2015 तक, उन्होंने मात्रात्मक वित्त में फ्रे फैमिली एंडोव्ड चेयर प्रोफेसर के रूप में स्टोनी ब्रूक यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया।

बाजार अस्थिरता और जोखिम मॉडल

उन का हालिया काम वित्तीय गैर-रेखीयता और प्रणालीगत जोखिम पर गणितीय तरीकों को लागू करता है। उन्होंने "पॉलिमॉडल" (Polymodels) बनाया, जो एक सांख्यिकीय ढांचा है जिसमें "स्ट्रेस VaR" के रूप में जाना जाने वाला एक प्रति-चक्रीय जोखिम संकेतक शामिल है, जो बेसल III तनाव परीक्षणों का विस्तार करता है। नसीम निकोलस तालेब के साथ सहयोग करते हुए, उन्होंने नाजुकता और प्रति-नाजुकता सिद्धांतों के लिए गणितीय नींव स्थापित की। इसके अतिरिक्त, उन्होंने मिंसकी की वित्तीय अस्थिरता परिकल्पना पर आधारित, फंड प्रवाह के पहले लियापुनोव घातांक से प्राप्त एक बाजार अस्थिरता संकेतक विकसित किया।

त्वरित तथ्य

- जन्म: 1959, पेरिस - नागरिकता: फ्रांस - शिक्षा: इकोल नॉर्मले सुपérieure - पीएचडी: 1982, पेरिस डिडरोट यूनिवर्सिटी - मुख्य शोध: हैमिल्टनियन प्रणालियाँ, केएम सिद्धांत, वित्तीय अस्थिरता - उल्लेखनीय भूमिका: फ्रे फैमिली एंडोव्ड चेयर, स्टोनी ब्रूक यूनिवर्सिटी - मुख्य सहयोगी: जीन-क्रिस्टोफ़ योकोज़, मोनिका जीनब्लैंक, नसीम निकोलस तालेब

पाठकों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न

### दुआदी के पॉलिमॉडल का केंद्र बिंदु क्या है?

पॉलिमॉडल इक्विटी और निश्चित आय व्यवहार का बेहतर पूर्वानुमान लगाने के लिए वित्तीय बाजारों में गैर-रेखीयता को पकड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया एक सांख्यिकीय सिद्धांत है।

### दुआदी ने कौन से प्रशासनिक पद संभाले हैं?

उन्होंने LabEx ReFi के अकादमिक निदेशक के रूप में काम किया है और स्टोनी ब्रूक यूनिवर्सिटी में मात्रात्मक वित्त के लिए रॉबर्ट फ्रे एंडोव्ड चेयर संभाला है।