Статья 1990 года, написанная в соавторстве с Этьеном Парду (Étienne Pardoux), заложила основы общей теории обратных стохастических дифференциальных уравнений, что сформировало математическую репутацию Пэн Шигэ (Peng Shige). Его работа предоставляет основу для интерпретации решений эллиптических и параболических уравнений в частных производных, включая уравнение Гамильтона-Якоби-Беллмана, через призму теорий нелинейного ожидания и g-ожидания.
Раннее образование и карьера
Пэн родился в 1947 году в районе Биньчэн и с 1968 года три года работал с фермерами в качестве образованного молодого человека. В 1971 году он поступил на физический факультет Шаньдунского университета, который окончил в 1974 году. После работы в Математическом институте университета в 1978 году он переехал во Францию в 1983 году для обучения в Университете Париж-Дофин. Там он завершил докторантуру в 1985 году и получил вторую докторскую степень в Университете Прованса в 1986 году. После периода постдокторских исследований в Фуданьском университете он вернулся в Шаньдунский университет в 1990 году, чтобы работать профессором.
Развитие стохастического анализа
Пэн известен обобщением принципа стохастического максимума в области стохастического оптимального управления. Его основной вклад заключается в разработке обратных стохастических дифференциальных уравнений, основанных на более ранней линейной работе Жана-Мишеля Бисмю (Jean-Michel Bismut) 1973 года. Эта теория связывает обратные стохастические дифференциальные уравнения (BSDE) с конкретными уравнениями в частных производных, позволяя интерпретировать уравнение Блэка-Шоулза как линейное BSDE. Эти достижения нашли значительное применение в динамических показателях риска и теории полезности.
Академическое признание
Его институциональный статус значительно вырос в 1990-х и 2000-х годах. В 1992 году он получил право на руководство исследованиями в Университете Прованса, а в 1999 году был назначен почетным профессором в рамках стипендиальной программы Cheung Kong. В 2005 году он был избран академиком Китайской академии наук. Его глобальная деятельность включает пленарный доклад на Международном конгрессе математиков в Хайдарабаде в 2010 году и назначение глобальным приглашенным ученым в Принстонском университете в период с 2011 по 2014 год.
Двадцать вопросов, восемь минут на часах и процентиль, измеренный по всем, кто его проходил. Без регистрации.
Пройти тест IQ →Недавние награды
В последние годы Пэн получил несколько наград за свои текущие исследования. В 2015 году он был номинирован на Абелевскую премию Бернтом Оксендалем (Bernt Øksendal) и признан одним из 100 азиатских ученых в 2017 и 2021 годах. В 2020 году он получил премию Future Science Prize в области математики и компьютерных наук. В 2023 году он стал членом Academia Europaea и поддерживает связь с Институтом математической статистики в качестве члена.
Краткие факты
- Родился: 1947 год, район Биньчэн, Китай - Образование: Шаньдунский университет, Университет Париж-Дофин, Университет Прованса - Основная область: Стохастический анализ и математические финансы - Членство: Институт математической статистики (2010) - Значимая публикация: Обратные стохастические дифференциальные уравнения (1990) - Крупная награда: Future Science Prize (2020)
Вопросы читателей
### В чем заключается основное значение работы Пэн Шигэ в финансах?
Он разработал теорию обратных стохастических дифференциальных уравнений, которая позволяет по-новому взглянуть на уравнение Блэка-Шоулза и предоставляет инструменты для расчета динамического риска.
### Где Пэн Шигэ построил свою академическую карьеру?
Хотя он получил докторские степени во Франции, большую часть своей карьеры он провел в качестве профессора и исследователя в Шаньдунском университете в Китае.
