מאמר משנת 1990 שנכתב במשותף עם אטיין פרדו (Étienne Pardoux) ביסס את התיאוריה הכללית של משוואות דיפרנציאליות סטוכסטיות אחוריות, המהווה את הבסיס למוניטין המתמטי של פנג שיגה (Peng Shige). עבודתו מספקת מסגרת לפרשנות של פתרונות למשוואות דיפרנציאליות חלקיות אליפטיות ופרבוליות, לרבות משוואת המילטון-יקובי-בלמן, דרך העדשה של תיאוריות תוחלת לא-ליניארית ותוחלת g.
חינוך מוקדם וקריירה
נולד בשנת 1947 במחוז בין-צ'נג (Bincheng District), פנג העביר שלוש שנים בעבודה עם חקלאים כנוער משכיל החל מ-1971. הוא נכנס למחלקה לפיזיקה באוניברסיטת שנדונג (Shandong University) ב-1971 וסיים את לימודיו ב-1974. בעקבות תקופה במכון למתמטיקה של האוניברסיטה ב-1978, הוא עבר לצרפת ב-1983 כדי ללמוד באוניברסיטת פריז דופיּן (Paris Dauphine University). הוא השלים את לימודי הדוקטורט שלו שם ב-1985 וקיבל דוקטורט שני מאוניברסיטת פרובנס (University of Provence) ב-1986. לאחר תקופה של מחקר פוסט-דוקטורט באוניברסיטת פודאן (Fudan University), הוא חזר לאוניברסיטת שנדונג ב-1990 כדי לכהן כפרופסור.
התפתחויות באנליזה סטוכסטית
פנג ידוע בשל הכללת עיקרון המקסימום הסטוכסטי במסגרת תחום הבקרה האופטימלית הסטוכסטית. תרומתו העיקרית כרוכה בפיתוח משוואות דיפרנציאליות סטוכסטיות אחוריות, תוך התבססות על העבודה הליניארית המוקדמת של ז'אן-מישל ביסמו (Jean-Michel Bismut) משנת 1973. תיאוריה זו מקשרת בין משוואות דיפרנציאליות סטוכסטיות אחוריות (BSDE) לבין משוואות דיפרנציאליות חלקיות מסוימות, ומאפשרת פרשנויות של משוואת בלאק-שולס כמשוואה ליניארית מסוג זה. התפתחויות אלו מצאו יישום משמעותי במדדי סיכון דינמיים ובתורת התועלת.
הכרה אקדמית
מעמדו המוסדי התרחב משמעותית לאורך שנות ה-90 וה-2000. הוא קיבל את הסמכת ההביליטציה להנחיית מחקר (Habilitation à Diriger des Recherches) מאוניברסיטת פרובנס ב-1992 ומונה לפרופסור מצטיין במסגרת תוכנית המלגות צ'אונג קונג (Cheung Kong Scholarship Programme) ב-1999. בשנת 2005, הוא נבחר כחבר באקדמיה הסינית למדעים (Chinese Academy of Sciences). טווח ההשפעה הגלובלי שלו כולל הרצאה מליאה ב-2010 בקונגרס הבין-לאומי של מתמטיקאים בהיידראבאד ומינוי אורח כחוקר עולמי באוניברסיטת פרינסטון (Princeton University) בין השנים 2011 ל-2014.
Twenty questions, eight minutes on the clock, and a percentile measured against everyone who has taken it. No sign-up.
Take the IQ test →הוקרות אחרונות
בשנים האחרונות, פנג קיבל מספר אותות כבוד על מחקרו המתמשך. הוא היה מועמד לפרס אבל (Abel Prize) ב-2015 על ידי ברנט אוקסנדל (Bernt Øksendal) והוכר כחלק מרשימת 100 המדענים האסייתים ב-2017 וב-2021. בשנת 2020, הוא קיבל את פרס מדע העתיד במתמטיקה ובמדעי המחשב. הוא הפך לחבר באקדמיה אירופאאה (Academia Europaea) ב-2023 ושומר על הקשר שלו למכון לסטטיסטיקה מתמטית כעמית (Fellow).
עובדות מהירות
- נולד: 1947, מחוז בין-צ'נג (Bincheng District), סין - השכלה: אוניברסיטת שנדונג (Shandong University), אוניברסיטת פריז דופיּן (Paris Dauphine University), אוניברסיטת פרובנס (University of Provence) - תחום מפתח: אנליזה סטוכסטית ומתמטיקה פיננסית - חברות כעמית: המכון לסטטיסטיקה מתמטית (2010) - פרסום משמעותי: משוואות דיפרנציאליות סטוכסטיות אחוריות (1990) - פרס מרכזי: פרס מדע העתיד (2020)
שאלות שקוראים שואלים
### מהי החשיבות העיקרית של עבודתו של פנג שיגה בפיננסים?
הוא פיתח את התיאוריה של משוואות דיפרנציאליות סטוכסטיות אחוריות, המאפשרת הבנה חדשה של משוואת בלאק-שולס ומספקת כלים לחישוב סיכון דינמי.
### היכן ערך פנג שיגה את הקריירה האקדמית שלו?
אף על פי שקיבל את תוארי הדוקטורט שלו בצרפת, הוא בילה את רוב הקריירה שלו כפרופסור וכחוקר באוניברסיטת שנדונג בסין.