Ein 1990 gemeinsam mit Étienne Pardoux veröffentlichter Artikel begründete die allgemeine Theorie der stochastischen Rückwärts-Differentialgleichungen und bildete die Grundlage für den mathematischen Ruf von Peng Shige. Seine Arbeit bietet einen Rahmen für die Interpretation von Lösungen elliptischer und parabolischer partieller Differentialgleichungen, einschließlich der Hamilton-Jacobi-Bellman-Gleichung, durch die Linse der Theorien der nichtlinearen Erwartung und der g-Erwartung.
Frühe Ausbildung und Karriere
Peng wurde 1947 im Bezirk Bincheng geboren und arbeitete ab 1968 drei Jahre lang als gebildeter Jugendlicher mit Bauern zusammen. 1971 trat er in die physikalische Fakultät der Universität Shandong ein und schloss sein Studium 1974 ab. Nach einer Zeit am Mathematischen Institut der Universität im Jahr 1978 zog er 1983 nach Frankreich, um die Universität Paris-Dauphine zu besuchen. Dort schloss er 1985 sein Doktoratsstudium ab und erwarb 1986 einen zweiten Doktortitel an der Universität der Provence. Nach einer Zeit der Postdoktorandenforschung an der Fudan-Universität kehrte er 1990 an die Universität Shandong zurück, um dort als Professor zu arbeiten.
Entwicklungen in der stochastischen Analysis
Peng ist bekannt für die Verallgemeinerung des stochastischen Maximumprinzips im Bereich der stochastischen optimalen Steuerung. Sein Hauptbeitrag besteht in der Entwicklung stochastischer Rückwärts-Differentialgleichungen, die auf der früheren linearen Arbeit von Jean-Michel Bismut aus dem Jahr 1973 aufbauen. Diese Theorie verbindet BSDEs mit spezifischen partiellen Differentialgleichungen und ermöglicht Interpretationen der Black-Scholes-Gleichung als lineare BSDE. Diese Fortschritte haben bedeutende Anwendung in dynamischen Risikomaßen und der Nutzentheorie gefunden.
Akademische Anerkennung
Sein institutioneller Status wuchs in den 1990er und 2000er Jahren erheblich. 1992 erwarb er seine Habilitation an der Universität der Provence und wurde 1999 im Rahmen des Cheung Kong Scholarship Programme zum Distinguished Professor ernannt. 2005 wurde er zum Mitglied der Chinesischen Akademie der Wissenschaften gewählt. Seine globale Reichweite umfasst einen Plenarvortrag im Jahr 2010 auf dem Internationalen Mathematikerkongress in Hyderabad und eine Gastprofessur als Global Scholar an der Princeton University zwischen 2011 und 2014.
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In den letzten Jahren hat Peng mehrere Auszeichnungen für seine laufende Forschung erhalten. Er wurde 2015 von Bernt Øksendal für den Abel-Preis nominiert und 2017 sowie 2021 als Teil der Asian Scientist 100 anerkannt. 2020 erhielt er den Future Science Prize in Mathematik und Informatik. Er wurde 2023 Mitglied der Academia Europaea und pflegt seine Verbindung zum Institute of Mathematical Statistics als Fellow.
Fakten auf einen Blick
- Geboren: 1947, Bezirk Bincheng, China - Ausbildung: Universität Shandong, Universität Paris-Dauphine, Universität der Provence - Hauptgebiet: Stochastische Analysis und Finanzmathematik - Mitgliedschaft: Institute of Mathematical Statistics (2010) - Bedeutende Publikation: Stochastische Rückwärts-Differentialgleichungen (1990) - Wichtige Auszeichnung: Future Science Prize (2020)
Fragen von Lesern
### Was ist die primäre Bedeutung von Peng Shiges Arbeit im Finanzwesen?
Er entwickelte die Theorie der stochastischen Rückwärts-Differentialgleichungen, die ein neues Verständnis der Black-Scholes-Gleichung ermöglicht und Werkzeuge zur Berechnung dynamischer Risiken bereitstellt.
### Wo hat Peng Shige seine akademische Karriere verbracht?
Obwohl er seine Doktortitel in Frankreich erwarb, verbrachte er den Großteil seiner Karriere als Professor und Forscher an der Universität Shandong in China.
