كلايف غرانجر: الرجل الذي كسر القياس الاقتصادي ليُصلحه

في عام 1974 نشر كلايف غرانجر (Clive Granger) وبول نيبولد (Paul Newbold) نتيجة كان ينبغي أن تكون مهينة لمهنتهم. فعند تطبيق أساليب الانحدار القياسية التي كان يستخدمها الجميع على نوع البيانات التي يعمل بها الاقتصاديون فعلياً، يمكن لهذه الأساليب أن تظهر علاقات قوية ومقنعة إحصائياً بين متغيرات لا توجد بينها أي علاقة على الإطلاق. وكما صاغتها لجنة نوبل لاحقاً، فإن الأساليب التقليدية "يمكن أن تعطي نتائج مضللة تماماً عند تطبيقها على تحليل البيانات غير المستقرة". وبحكم الأمر الواقع، كان قدراً كبيراً من الاقتصاد المنشور لا يقيس شيئاً.

الصبي الذي شطب عليه المعلم

ولد كلايف ويليام جون غرانجر في سوانزي في 4 سبتمبر 1934، لعائلة كانت تتنقل كثيراً خلال طفولته. وأصدر معلم في المدرسة الابتدائية حكماً محبطاً بشأن آفاق مستقبله، وهو نوع الأحكام الذي يحسم الأمر عادةً. لكن الأمر لم يُحسم: فقد التحق بالجامعة بفضل تشجيع والده وأصدقائه.

درس الرياضيات في جامعة نوتنغهام، وحصل على شهادته في عام 1955، وبقي فيها لإجراء أبحاث الدكتوراه تحت إشراف هاري بيت (Harry Pitt). كانت أطروحته، التي أكملها في عام 1959، بعنوان "اختبار عدم الاستقرار" (Testing for Non-stationarity)، وكان اختيار الموضوع استراتيجياً لا عرضياً. كان يرى أن تحليل السلاسل الزمنية مجال يحتاج إلى تطوير، فدخل إليه متعمداً. وقد حصل على منصب محاضر مبتدئ في نوتنغهام وهو في الثالثة والعشرين من عمره.

برينستون والانحراف الطيفي

أتاحت له سنة ما بعد الدكتوراه في برينستون من عام 1959 إلى 1960 العمل إلى جانب جون توكي (John Tukey)، أحد أعظم إحصائيي القرن العشرين، على التحليل الطيفي، وهو تفكيك الإشارة إلى تردداتها المكونة. إنها مجموعة أدوات هندسية وليست اقتصادية، ويعد استيرادها إلى علم الاقتصاد مثالاً مبكراً جيداً على ما كان غرانجر يفعله عادةً: أخذ تقنية من مجال يتمتع برياضيات أفضل وتوجيهها نحو البيانات الاقتصادية.

عاد إلى نوتنغهام، حيث أمضى أكثر من عقدين كأستاذ للإحصاء التطبيقي والقياس الاقتصادي، قبل الانتقال إلى جامعة كاليفورنيا في سان دييغو، حيث بقي لثلاثة عقود وتعاون مع روبرت إنجل (Robert Engle).

سببية غرانجر

منحت ورقته البحثية عام 1969 في دورية إيكونوميتريكا (Econometrica) للمجال الفكرة التي لا تزال تحمل اسمه. السؤال الذي تتناوله قديم ومراوغ: ماذا يعني القول إن متغيراً اقتصادياً واحداً يدفع آخر؟ كانت إجابة غرانجر إجرائية وليست فلسفية. إذا كانت معرفة ماضي السلسلة X تحسن تنبؤك بالسلسلة Y بما يتجاوز ما يخبرك به ماضي Y نفسه، فيقال إن X تسبب Y بمعنى غرانجر (Granger-cause). إنه تعريف مبني بالكامل على المحتوى التنبؤي، وميزته أنه يمكن اختباره فعلياً مقابل البيانات بدلاً من الجدال حوله.

مشكلة الانحدار الزائف

كانت ورقة عام 1974 مع بول نيبولد هي عملية الهدم. فالسلاسل الاقتصادية - الأسعار، الإنتاج، المعروض النقدي - تتجه عادةً نحو مسار معين. وهي غير مستقرة: خصائصها الإحصائية تتغير بمرور الوقت. أدخل سلسلتين من هذا النوع في انحدار تقليدي، وسوف تعلن الآلية في كثير من الأحيان عن وجود علاقة قوية حيث لا وجود لها، لأن كلتيهما تنجرف والاختبار غير مصمم للتمييز بين الانجراف والتبعية. لقد "كشف غرانجر، على حد تعبير نعيِه، عن ظاهرة الانحدار الزائف"، وبقيامه بذلك ألقى بظلال من الشك على مجموعة كبيرة من الأعمال التجريبية الموجودة.

لقد بُنيت الكثير من المسيرات المهنية على هذا النوع من النتائج الهدامة. وتميز غرانجر بأنه لم يتوقف عند ذلك.

التكامل المشترك

وصلت الإجابة البناءة في عام 1987، في ورقة بحثية في إيكونوميتريكا كتبها مع روبرت إنجل. تتمثل الرؤية في أن سلسلتين غير مستقرتين قد تكونان مرتبطتين ببعضهما البعض، وتتجولان بشكل فردي ولكن دون أن تبتعدا كثيراً عن بعضهما - تشتركان في اتجاه مشترك، بحيث يكون مزيج منهما مستقراً. أطلق غرانجر على مثل هذه السلاسل اسم "متكاملة مشتركة" (cointegrated)، وقدمت الورقة الآلية لاختبار الحالة ونمذجة العلاقة بشكل صحيح عندما تتحقق.

حل هذا المشكلة التي خلقتها ورقة عام 1974. فبينما كان الخيار في السابق بين طريقة تكذب أو عدم وجود طريقة على الإطلاق، أصبح بإمكان الاقتصاديين الآن التمييز بين علاقة حقيقية طويلة الأمد وبين صدفة الاتجاهات. تبين أن هذا التطبيق يتجاوز التمويل بكثير: فقد أثبت غرانجر أهميته في أسعار السلع، وأسعار الفائدة، والطلب على الكهرباء، وإزالة الغابات، وفيضانات الأنهار، والبقع الشمسية.

في عام 2003، تشارك هو وإنجل جائزة بنك السويد في العلوم الاقتصادية تخليداً لذكرى ألفريد نوبل، تقديراً لمساهماتهم في تحليل بيانات السلاسل الزمنية؛ وتم منح نصف الجائزة له تحديداً "لأساليب تحليل السلاسل الزمنية الاقتصادية ذات الاتجاهات المشتركة (التكامل المشترك)". وقد حصل على لقب فارس في عام 2005. وأنشأت نوتنغهام مركز غرانجر لتحليل السلاسل الزمنية الاقتصادية في عام 2006. توفي في سان دييغو في 27 مايو 2009 عن عمر يناهز الرابعة والسبعين، وترك خلفه زوجته باتريشيا وطفلين.

لماذا يُسمى كلايف بالعبقري

من السهل وصف هذه الملكة الخاصة هنا ومن الصعب العثور عليها: لاحظ غرانجر أن إجراءً يحظى بثقة عالمية كان معطلاً، ثم بنى الشيء الذي أصلحه. أي من النصفين وحده سيصنع مسيرة مهنية كبيرة. كان رصد الانحدار الزائف يتطلب شكاً رياضياً في نتيجة وجدها الآخرون مريحة - الرغبة في التساؤل عما إذا كان الاختبار الذي يستمر في إعطاء نتائج مهمة يكتشف الحقيقة أم يلفقها. وكان بناء التكامل المشترك يتطلب مزاجاً معاكساً: صبراً في العمل البنائي، بعد ثلاثة عشر عاماً، على المشكلة المحددة التي كشفها نقده الخاص. قلة قليلة جداً من الناس الذين يكسرون مجالاً يبقون لإصلاحه.

هناك أيضاً مسألة ما اختار العمل عليه. في الثالثة والعشرين من عمره اختار تحليل السلاسل الزمنية لأنه حكم على المجال بأنه غير متطور، وأمضى خمسين عاماً في استيراد أدوات من تخصصات أفضل تجهيزاً - بما في ذلك الأساليب الطيفية لتوكي - إلى منطقة ذات بيانات فوضوية ورياضيات ضعيفة. هذا ذكاء استراتيجي حول أين سيؤتي الجهد ثماره، وهو ليس نفس العبقرية الفطرية ويمكن القول إنه أكثر ندرة.

القضية المضادة حقيقية وقد صنع غرانجر معظمها بنفسه. في مذكراته لجائزة نوبل وصف نفسه بأنه "محظوظ بطبيعته"، مع موهبة في العثور على معلومات مفيدة - ليس صورة ذاتية لرجل اعتقد أنه عبقري. لا تظهر الكلمة في الاقتباسات؛ فقد اختار مدير المركز الذي يحمل اسمه وصف "موهبة هائلة" و"سخاء الروح"، وهو مديح من نوع مختلف. كل واحدة من نتائجه المميزة مشتركة: الانحدار الزائف مع نيبولد، التكامل المشترك مع إنجل، ونوبل نفسها مقسمة بالتساوي. ومساهماته منهجية. لم ينتج غرانجر نظرية حول كيفية عمل الاقتصادات؛ بل أنتج أدوات للاكتشاف، مما يعني أن تأثيره هائل ولكنه بوساطة كاملة من الأشخاص الذين استخدموها بشكل جيد أو سيئ.

الإرث

أصبحت أدوات غرانجر الآن متأصلة جداً في الاقتصاد التجريبي لدرجة أن استخدامها أصبح أمراً عادياً، وهذا هو أقوى شكل من أشكال التأثير المتاح للمنهجي. أصبح التكامل المشترك ونمذجة تصحيح الخطأ معدات قياسية لأي شخص يدرس أسعار الفائدة أو أسعار الصرف أو الاستهلاك؛ وتظهر اختبارات سببية غرانجر في مجالات بعيدة عن الاقتصاد، بما في ذلك علم الأعصاب وعلوم المناخ. كما ترك للتخصص درساً دائماً في النظافة الفكرية: وهو أن الإجراء الإحصائي الذي يعطي إجابات واثقة لا يعني بالضرورة أنها صحيحة، وأن العبء يقع على عاتق الباحث لمعرفة الفرق. يحمل مركز غرانجر في نوتنغهام اسم رجل حكم عليه معلم مدرسة يوماً ما بأنه من غير المرجح أن يحقق الكثير.